"美 금리인상 끝" 기대감에 한달새 환율 3%↓, 외국인 투자자금 3달째 순유출

2023년 10월 이후 국제금융·외환시장 동향

10일 서울 중구 하나은행 명동점 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 전 거래일 대비 17.42포인트(p)(0.72%) 하락한 2409.66을 나타내고 있다. 이날 코스닥은 전일 대비 13.56p(1.69%) 하락한 789.31, 달러/원 환율은 전날보다 6.7원 오른 1316.8원으로 거래를 마쳤다. 2023.11.10/뉴스1 /

자료=한국은행 2023년 10월 이후 국제금융·외환시장 동향.

[파이낸셜뉴스]미국 금리인상 종료 기대감이 커지면서 최근 한 달간 원·달러 환율이 약 3% 내린 것으로 나타났다. 미국 달러화 강세가 완화되면서 원화가 힘을 받은 것이다. 이스라엘·하마스 간 무력충돌로 위험 회피심리가 강화돼 외국인 국내 증권투자자금은 순유출폭이 확대됐다.

10일 한국은행은 2023년 10월 이후 국제금융·외환시장 동향자료를 통해 "국제금융시장에서는 고금리 장기화 우려에 중동 분쟁이 가세하며 불확실성이 증대됐다가 11월 들어 금리인상 종료 기대가 확산되며 위험자산 투자심리가 다소 회복됐다"고 분석했다.

특히 국내 외환부문에서는 원·달러 환율이 미국 달러화 약세, 우리나라 경상수지 흑자규모 확대 등으로 약 3% 하락했다. 지난 8일 기준 원·달러 환율은 지난 9월말(1349.3원)에 비해 3% 내린 1310.6원을 기록했다. 원화는 엔화, 위안화에 비해서도 강세를 보였다. 같은 기간 원·엔 재정환율은 4%, 원·위안 환율은 2.6% 내렸다. 특히 지난 9월말 904.7원이었던 원·엔 환율은 8일 기준 869.8원까지 내려 엔화 대비 원화 강세가 확인됐다.

한국은행은 "원·달러 환율은 예상보다 비둘기적(dovish, 통화완화 선호) 연방공개시장위원회(FOMC) 결과 미국 국채금리 하락 및 이에 따른 달러화 약세, 우리나라 경상수지 흑자 규모 확대 및 개선 전망 등으로 큰 폭 하락했다"고 설명했다.

10월중 원·달러 변동성은 전월대비 확대됐다.

10월중 환율 변동폭은 5.8원으로 지난 9월(3.5원), 8월(5.5원)에 비해 높았다. 변동률 또한 0.43%로 9월(0.26%), 8월(0.41%) 대비 높아졌다.

주요 선진국, 신흥국에 비해서도 10월중 변동성이 큰 편이었다. 미국 달러화 대비 일본 엔화 환율 변동성은 0.33%, 유로는 0.36%로 우리나라보다 변동성이 낮았다. 인도 루피 0.07%, 인도네시아 루피아 0.22% 등 신흥국 통화도 우리나라 변동성(0.43%)보다 낮은 것으로 나타났다.

원·달러 스왑레이트는 거주자의 해외투자 관련 외화자금 수요가 감소해 -2.17%로 한 달새 0.05%p 상승했다. 통화스왑금리(3년)도 기업 부채스왑 등 영향으로 같은 기간 0.08%p 올라 지난 8일 기준 3.22%를 기록했다.

외국인 국내 증권투자자금은 순유출을 지속했다.

10월 외국인의 국내 주식투자자금은 27억8000만달러 순유출을 기록했다. 지난 9월(14억3000만달러 순유출)에 비해 유출폭이 확대됐다. 한국은행은 "이스라엘·하마스 무력충돌 사태 영향으로 글로벌 위험 회피심리가 강화된 가운데 2차전지 업종 등의 차익실현의 영향"이라고 분석했다. 채권자금 또한 공공자금을 중심으로 5억8000만달러 순유출을 기록했다. 지난 8월에 이어 3개월째 순유출이다.

10월 대외 외화차입여건은 단기 차입 가산금리가 전월대비 하락, 중장기 차입 가산금리는 상승했다. 외평채 CDS프리미엄은 지정학적 리스크 등 영향으로 0.4%p로 전월(0.32%p)대비 상승했다.