고금리 장기화 전망에…10월 장외채권금리 급등

10월 국고채 3년물 4.085%…전월비 20.1bp 상승
美 고용 및 경제지표 호조에 채권금리 상승
장외채권거래량 304.9조…전월비 39.5조 감소
회사채 발행 3.4조 감소…금리 상승 여파

[이데일리 김응태 기자] 지난달 장외채권 금리가 큰 폭 상승했다. 미국의 양호한 경제지표로 고강도 긴축 정책이 지속되며 고금리가 장기화할 것이란 전망이 나오면서다. 금리 상승 영향에 채권 발행 규모는 위축됐다.

10일 금융투자협회가 발표한 ‘2023년 10월 장외채권시장 동향’에 따르면 국고채 3년물 금리는 4.085%를 기록해 전월 대비 20.1bp(1bp=0.01%포인트) 상승했다. 5년물은 4.20%로 집계돼 26.1bp 올랐다. 10년물은 4.325%로 29.5bp 상승했다.

지난달 국채금리는 롤러코스터 흐름을 보였다. 지난달 초에는 미국 채권시장의 금리 상승세 영향으로 급등세로 출발했지만, 이스라엘-팔레스타인 하마스 간 전쟁 발발에 따른 안전자산 선호로 다시 크게 하락했다. 그러다 예상을 상회한 미국 9월 소비자물가지수(CPI) 발표와 양호한 미국 9월 소매판매 지표 영향으로 긴축 우려가 재부각하며 금리는 다시 상승 전환했다.

중순 이후부터는 한국은행 금융통화위원회(금통위)의 기준금리 결정을 비롯해, 경제지표 호조가 지속되면서 결국 국채금리가 상승 마감했다. 금융투자협회 관계자는 “금통위에서 예상대로 금리를 동결했으나 향후 물가경로의 불확실성이 강조돼 금리동결 장기화 전망이 증가했다”며 “미 주요 투자자의 국채매도포지션 청산 소식과 예상을 상회한 미 9월 주택지표 영향으로 등락을 이어가면서 금리는 상승 마감했다”고 분석했다.

지난달 장외 채권거래량은 채권금리 상승 영향으로 전월 대비 39조5000억원 감소한 304조9000억원을 기록했다. 일평균 거래량은 전월보다 2조1000억원 감소한 16조원을 기록했다.

개인투자자는 국채, 기타금융채, 회사채를 3조원 순매수했다. 외국인은 재정거래가 유지된 영향으로 총 5조1000억원 순매수했다.

10월 채권 발행규모는 전월 대비 7조3600억원 감소한 68조1000억원으로 집계됐다. 국채, 통안증권, 금융채, 회사채 등의 발행 감소세가 두드러졌다. 발행잔액은 국채, 특수채, 금융채 등의 순발행이 4조8000억원 증가하면서 2719조9000억원을 기록했다.

회사채 발행은 금리 상승 영향으로 전월 대비 3조4000억원 감소한 4조7000억원으로 확인됐다. 크레딧 스프레드는 확대됐다.

지난달 회사채 수요예측 금액은 총 35건, 2조3550억원으로 전년 대비 7490억원 늘었다. 수요예측 전체 참여금액은 9조1014억원으로 전년보다 7조5784억원 늘었다. 참여율은 386.5로 291.7%포인트 상승했다.

수요예측 미매각은 A등급에서 1건 미매각이 발생했다. 미매각율은 0.5%를 기록했다.

지난달 양도성예금증서(CD) 수익률은 머니마켓펀드(MMF) 자금 수요 감소와 금통위의 기준금리 동결 지속 등으로 전월 대비 1bp 하락한 3.82%로 집계됐다.

10월 중 적격기관투자자(QIB) 채권 신규 등록은 7건, 2조2507억원이었다. 제도 도입 이후 지난달 말까지 총 381개 종목 약 151조7000억원의 QIB 채권이 등록됐다.

김응태 (yes010@edaily.co.kr)