예탁원, KOFR 활용 CD 대체금리 시장 제공 추진

"KOFR 활용한 금융상품 거래 활성화 지원"

[이데일리 원다연 기자] 한국예탁결제원이 KOFR를 활용한 CD 대체금리를 시장에 제공한다.

예탁원은 9일 “CD금리 산출중단 등의 비상상황에 대비해 ‘ISDA(국제스왑파생상품협회) Fallback 산출방법론’을 적용한 한국무위헙지표금리(KOFR) 기반의 CD 대체금리의 시장 제공을 추진할 예정”이라고 밝혔다.

예탁원은 지난해 외부전문기관과 컨설팅을 통해 LIBOR 대체금리 산출방법론을 분석해 CD 대체금리 산출모형을 구현했고, ISDA 산출방법론을 CD 대체금리 산출모형에 적용해 CD 대체금리 스프레드를 시범적으로 산출·운영하고 있다.

CD 대체금리는 ISDA 산출방법론을 적용한 LIBOR 대체금리와 동일하게 KOFR에 일정 스프레드를 가산하여 산출한다. 예탁원은 “KOFR를 활용한 CD 대체금리는 해외 주요국과 마찬가지로 ISDA 산출방법론을 적용하므로 국제적 정합성·신뢰성·수용성을 지닌다”고 설명했다.

예탁원은 14일 업계와 학계를 대상으로 CD 대체금리 산출방법론 등을 설명하고, 시장 의견을 수렴한 후 KOFR 홈페이지 등을 통해 KOFR를 활용한 CD 대체금리를 시장에 제공할 예정이다.

예탁원은 “업계 및 정책당국과 적극적 소통을 통해 KOFR를 활용한 금융상품 거래 활성화를 지원할 예정”이라고 밝혔다.

원다연 (here@edaily.co.kr)