우리은행, ELS 파생거래서 962억 평가손실…주식파생상품 거래 중단

8일 담당 딜러 징계 목적 인사협의회 실시

우리은행 본점. /우리은행 제공

우리은행이 주가연계증권(ELS) 운용 과정에서 1000억원에 육박하는 평가 손실이 발생했다. 손실 방지를 위한 주식옵션 헤지 포지션에 대한 평가 방법을 잘못 적용해 대규모의 손실이 발생한 것이다. 우리은행은 회계상에 평가 손실을 반영한 뒤 청산 목적의 헤지 거래를 제외한 주식파생상품 거래를 전면 중단했다.

8일 우리은행에 따르면 이 은행 트레이딩부는 ELS 상품 관련 파생거래에서 시장가격 변동에 따라 962억원의 평가 손실이 발생한 사실을 인지했다. 우리은행 관계자는 “평가 손실을 확정해 회계처리기준에 맞춰 올해 6월 말 결산에 반영했다”며 “본건은 은행과 증권사 간 투자거래에서 발생한 손실이므로 고객 손실과는 전혀 무관하다”고 설명했다.

우리은행은 담당 딜러가 평가 손실을 만회하기 위해 장기옵션거래 확대를 통한 헤지 전략을 실행했으나, 금융시장 변동성이 지속됨에 따라 평가 손실을 회복하지 못했다고 설명했다.

우리은행 관계자는 “장외파생상품은 가격 산출이 중요하다”며 “이를 위해 1000개 이상의 데이터를 기반으로 변동성이 산출 되는데, 이러한 수많은 변수들이 급격한 시장 변화를 충분히 반영하지 못해 평가액과 실제 시장가액 사이에 괴리가 발생할 수 있다”고 했다. 이어 관계자는 “지난 6월 자체적으로 리스크관리 실태점검을 실시했고, 그 과정에서 이러한 괴리 발생 가능성을 파악하고 입력 변수에 대한 재검증 절차를 거쳤다”며 “입력 변수 재산출을 통해 시장가치에 부합하도록 회계추정방식을 수정했다”고 덧붙였다.

우리은행은 지난 7월 이후 청산 목적의 헤지 거래 외 주식파생상품 거래를 전면 중단하는 한편, 관련 내부통제 절차를 강화했다.

우리은행은 이번 사안에 대해 자체 정밀검사를 통해 나온 결과를 바탕으로 이날 관련 직원 징계를 위한 인사협의회를 실시할 예정이다.

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -