거래소, 신규 지수 5종 발표…블룸버그 공동 지수 등

한국거래소는 오는 6일 'KRX 블룸버그(Bloomberg) 공동 지수' 2종 등 총 5종의 신규 지수를 발표할 예정이라고 1일 밝혔다.

거래소는 최근 시장 불확실성이 점차 확대되고 있고 투자자들의 수요도 고도화됨에 따라, 각각의 시장 상황과 수요에 대응할 수 있는 다양한 투자전략지수를 개발해 시장에 공급한다고 설명했다.

이번에는 블룸버그의 최신 선진 방법론을 도입해 전략지수 2종을 공동 개발했다. 또 위클리옵션을 활용한 커버드콜 전략 및 시장대표지수에 대한 소수점 배율 투자전략 등을 반영한 전략지수 3종도 자체 개발했다.

△KRX Bloomberg 코스피 200 스마트 크루즈 지수 △KRX Bloomberg 코스피 200 베어 채권 혼합지수 △코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수 △코스피 200 선물 TWAP 0.5X 지수 △코스닥 150 선물 TWAP 0.5X 지수 등이다.

KRX Bloomberg 코스피 200 스마트 크루즈 지수는 코스피 200 수익률을 추종하면서, 내재변동성 지표를 활용해 지수의 상승 예측 시에만 추종배율을 1.3배로 전환한다. 지수 상승 시 초과수익을 추구한다.

KRX Bloomberg 코스피 200 베어 채권 혼합지수는 코스피 200 선물 인버스 지수와 블룸버그의 한국 단기채권 지수를 4:6 비율로 혼합한 멀티에셋 지수로, 약세장에 대응하기 위한 안정적 투자전략을 반영했다.

코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수는 위클리 콜옵션 매도로 매주 옵션 프리미엄을 수취해 배당가능 수익을 확보한다.

코스피 200 선물 및 코스닥 150 선물 TWAP 0.5X 지수는 지난해 10월 소수점 배율 ETN의 상장 허용에 따라 개발된 지수로, 시장대표선물 지수의 수익률을 0.5배로 추종한다.

거래소는 "전략형 지수가 ETF 등 금융상품으로 공급돼 시장 상황에 따른 다양한 투자수요를 충족할 것으로 기대한다"며 "해외 파트너십 확대, 자체 개발 역량 강화 등을 통해 시장에서 필요로 하는 다양한 지수가 적시 공급될 수 있도록 지속적으로 노력할 계획"이라고 했다.

홍재영 기자 hjae0@mt.co.kr