코스피 오를 때만 1.3배 레버리지…거래소, 신규 지수 5종 발표

한국거래소는 1일 미국 블룸버그사와 협력한 ‘KRX 블룸버그 공동지수’ 등 신규 지수 5개를 발표했다. 5개 지수는 오는 6일부터 국내 증시에서 조회할 수 있다.

이번에 새롭게 발표된 지수는 △KRX 블룸버그 코스피200 스마트크루즈 △KRX 블룸버그 코스피200 베어 채권 혼합지수 △코스피200 위클리 커버드콜 ATM 지수 △코스피200 선물 TWAP 0.5X 지수 △코스닥150 선물 TWAP 0.5X 지수 5개다.

KRX 블룸버그 코스피200 스마트크루즈는 지수 상승 시 추종 배율이 1.3배로 전환되는 점이 특징이다. 평상시에는 코스피200 수익률을 1배로 추종하지만 내재변동성 지표를 활용해 지수가 상승이 예측되면 1.3배로 바뀐다.

KRX 블룸버그 코스피200 베어 채권 혼합지수는 코스피200 선물 인버스 지수와 블룸버그 한국 단기채권 지수를 4:6으로 혼합한 멀티에셋 지수다. 약세장에 대응하기 위한 안정적인 투자전략을 반영했다는 게 거래소 측 설명이다.

코스피200 위클리 커버드콜 ATM 지수는 주간 단위(위클리) 콜옵션 매도로 배당가능 수익을 확보하는 단기 커버드콜 전략지수다. 기존 코스피200 커버드콜 관련 지수들이 월간 단위로 콜옵션을 매도하는 것과 달리 이 지수는 주간 단위로 옵션을 매도한다. 월배당 상장지수펀드(ETF) 수요에 대응하기 위해 개발됐다.

코스피200 선물·코스닥150 선물 TWAP 0.5X 지수는 시장대표선물 지수의 수익률을 0.5배로 추종하는 지수다. 지난해 10월 소수점 배율 상장지수증권(ETN) 상장이 허용되면서 개발됐다. 기초지수가 횡보하는 장세에서 수익률 하락을 축소하는 디레버리지 전략을 반영했다는 게 거래소 설명이다.

거래소 관계자는 “새로운 컨셉과 방법론을 적용한 전략형 지수가 다양한 ETF 상품 공급으로 이어질 것으로 기대한다”고 했다.

배태웅 기자 btu104@hankyung.com

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