한국거래소, 블룸버그와 전략지수 2종 공동개발…6일 발표

서울 영등포구 여의도 한국거래소 서울사무소 모습. 신동윤 기자.

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국거래소는 1일 블룸버그의 방법론을 도입해 '코스피 200 스마트 크루즈 지수', 'KRX Bloomberg 코스피 200 베어 채권 혼합지수'를 공동개발했다고 밝혔다.

코스피 200 스마트 크루즈 지수는 코스피 200 수익률을 추종하면서, 내재변동성 지표를 활용해 지수의 상승 예측 시에만 추종배율을 1.3배로 전환하는 지수다. KRX Bloomberg 코스피 200 베어 채권 혼합지수는 코스피 200 선물 인버스 지수와 블룸버그의 한국 단기채권 지수를 4:6 비율로 혼합한 멀티에셋 지수다.

한국거래소는 오는 6일 전략지수 3종과 함께 이를 발표할 계획이다. 전략지수 3종은 위클리옵션을 활용한 커버드콜 전략 및 시장대표지수에 대한 소수점 배율 투자전략 등을 반영한다.

'코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수'는 위클리 콜옵션 매도를 통해 매주 옵션 프리미엄을 수취하여 배당 가능 수익을 확보하는 단기 커버드콜 전략지수다. '코스피 200 선물 및 코스닥 150 선물 TWAP 0.5X 지수'는 지난해 10월 소수점 배율 상장지수증권(ETN)의 상장 허용에 따라 개발된 지수로, 시장대표선물 지수의 수익률을 0.5배로 추종한다.

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