NH아문디자산운용, ESG기반 OCIO펀드 출시...7% 목표수익률 추구 [2023 헤럴드 투자대상]

최우수 OCIO펀드

NH아문디자산운용(대표 임동순·사진)은 ‘2023 헤럴드 투자대상’에서 국내 최초로 ESG 기반 OCIO(외부위탁운용관리)펀드를 출시한 성과를 인정받아 ‘최우수 OCIO펀드’를 수상했다.

NH아문디자산운용은 지난해 3월 국내 최초 ESG 기반 OCIO펀드인 ‘올바른 OCIO 자산배분펀드’를 출시했다. 해당 펀드는 아문디사의 ESG 등급과 모닝스타의 지속가능성(Sustainability) 등급, EU의 지속가능금융 공시제도(SFDR) 등을 활용하고 있다. 9월 말 기준 설정액은 2027억원으로, 순자산은 1841억원이다. 연초 이후 4.24%의 수익률을 보이고 있다.

해당 펀드는 아문디 고유의 자산 배분 모델과 시나리오 분석 및 펀드 선별 과정을 거쳐 포트폴리오를 구축하고 있다. 최종 포트폴리오 구축 시에는 개별 펀드에 대한 ESG 분석이 포함된다. 주식, 채권, 대체투자 모펀드에 두루 투자하고 시장 상황에 따라 자산군의 비중을 조절한다. 자산군별 대표 상품이 없어 모든 상품의 비중 조절 및 편입·편출이 가능하다.

특히, 상장지수펀드(ETF)뿐만 아니라 펀드에 두루 투자한다는 점이 장점으로 꼽힌다. ‘탑 다운’ 관점을 반영하는 ETF와 ‘바텀 업’을 잘하는 펀드를 선택해 시장 대비 높은 수익률을 거둘 수 있다. 또한, 우수한 상품이라면 자사 펀드 외에도 편입이 가능해 지수를 초과하는 수익률을 거둘 수 있는 구조다. 대부분의 OCIO 펀드가 ETF나 자사 상품으로만 운용돼 초과 수익률을 거둘 수 있는 원천이 제한된 것과 차별된다. 이에 따라 해당 펀드는 7% 수준의 목표 수익률을 추구하면서 변동성을 안정적으로 운용하고 싶은 투자자에게 유용하다. 또한, 주식, 채권, 대체투자 등의 분야를 따로 관리하기보다 종합적으로 관리하고자 하며 글로벌 우수 운용사 상품에 분산투자 하고 싶은 경우 활용할 수 있다.

NH아문디자산운용 관계자는 “리서치와 운용 전문 인력, 자산 배분과 위험관리 시스템을 통해 안정적으로 목표 수익을 달성할 수 있다”고 말했다.

권제인 기자

eyre@heraldcorp.com