"KIC, 대체자산 중심 투자전략으로 성과 극대화해야"[2023 국감]

대체자산 수익률 9.68%…KIC 자산배분 재편해야
CPPIB 모범사례…KIC 대체자산 22.7%→30% 확대

[이데일리 김성수 기자] 한국투자공사(KIC)가 대체자산 중심 투자전략으로 성과를 극대화해야 한다는 의견이 나왔다. 글로벌 경제 변동성 속에서 자산운용 성과 향상을 위한 방안으로 대체투자 확대방안을 제시한 것이다.

이수진 더불어민주당 의원(서울 동작구을)은 24일 한국수출입은행 본점에서 열린 국회 기획재정위원회 국정감사(국감)에서 이같이 밝혔다.

KIC는 설립 이후 꾸준한 성장을 이룩하며 현재 1814억달러 규모의 자산을 운용 중이다. 다만 최근 시장 변동성에 따른 손실, 특히 전통자산에서의 큰 폭 손실이 우려되고 있다.

지난해 KIC의 총자산 수익률은 역대 최대 규모의 마이너스(-) 14.36%를 기록했다. 이는 주로 주식과 채권 등 전통자산의 수익률 하락에 따른 것으로 나타났다.

반면 대체자산의 경우 지속적 성과 개선을 보여주고 있다. 특히 대체자산은 최근 5년간 9.68%의 높은 수익률을 기록하며 전통자산의 2.1%와 비교했을 때 압도적인 성과를 보여줬다.

더불어 캐나다 연기금인 캐나다 연금투자 위원회(CPPIB) 사례를 보면 대체자산 중심의 전략적 투자가 중장기적인 높은 수익률에 결정적으로 기여할 수 있다는 분석이다.

이수진 의원은 “KIC의 대체자산 비중이 22.7%에 불과하다는 것은 전략적으로 더 진취적인 자산배분 및 투자전략 개선을 할 필요가 있다는 점을 시사한다”며 “특히 세계 경제 불확실성 속에서 대체자산 비중을 적극적으로 확대해 나갈 필요가 있다”고 강조했다 .

이어 “KIC가 현재의 중장기 대체자산 비중 목표 25%를 초과해서, 30% 수준으로 적극적이고 유연한 확대를 고려해야 한다”며 “이는 KIC가 국내외 시장에서 더 나은 수익률을 달성하고, 글로벌 투자 시장에서 리더십을 확립하는 방안이 될 것”이라고 덧붙였다.

김성수 (sungsoo@edaily.co.kr)