국고채 10년물 금리, 1bp 차로 연중 최고치 경신…속절없는 美 동조화[채권마감]

국고채 10년물 금리, 7.5bp 오른 4.362%
단기물 금리, 장기물 대비 소폭 상승
중동 전쟁이 자극한 미국채 장기물 금리
아시아장서 미국채 10년물, 5%대 목전
“미국채 10년물 금리, 5.3% 1차 저항선”
기업어음 91일물 금리 4.18%, 상승세 지속

[이데일리 유준하 기자] 19일 국고채 금리는 금융통화위원회 회의를 소화하며 일제히 상승했다. 시장 예상대로 기준금리는 동결됐지만 미국채 금리 상승 영향으로 장기물이 급등했다. 이에 국고채 10년물 금리는 4.362%에 마감하며 연고점을 경신했다. 종전 연고점인 지난 4일 4.351%를 1bp(0.01%포인트) 차로 경신한 셈이다. 채권 금리 상승은 채권 가격 하락이다. 기업어음(CP) 91일물 금리는 9거래일 연속 상승세를 이어갔다.

10년 국채선물 가격 추이(자료=마켓포인트)

이날 채권시장에 따르면 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 1.3bp 오른 3.979%에 거래를 마쳤다. 3년물은 전거래일 대비 3.9bp 오른 4.070%, 5년물은 전거래일 대비 6.3bp 오른 4.214%를 기록했다.

장기물을 살펴보면 10년물은 7.5bp 오른 4.362%를 기록했고 20년물은 7.7bp 오른 4.305%, 30년물은 7.5bp 오른 4.279%로 마감했다. 단기물은 오전 대비 상승폭이 줄었지만 장기물은 아시아 장에서의 미국채 영향을 받아 금융통화위원회 회의 이후에도 상승폭을 키웠다.

지표물인 3년물과 10년물 각각 장 중 고점 4.103%, 4.399%를 기록했지만 금리 상승폭을 좁혔다. 다만 장기물의 상승폭은 미국채 10년물 상승 여파로 다소 제한적이었다. 한국 장기물 금리가 미국을 따라가는 게 의아하다는 한국은행 총재의 견해에도 불구하고 속절없이 미국 금리를 따라가는 모양새다. 아시아 장서 미국채 10년물 금리는 상승세를 지속, 장 중 현재 4.966%로 5%를 목전에 두고 있다.

이렇다 보니 국고채 3년물은 연고점을 경신하지 못했지만 국고채 10년물은 연중 고점을 갈아치웠다. 문홍철 DB금융투자 연구위원은 “과거에도 국가간 펀더멘털은 달랐지만 한국 금리는 그럼에도 미국을 따라갔다”면서 “향후 미국 금리 동조화 추세는 이어질 것”이라고 내다봤다.

이어 “미국 연방준비제도는 금리를 안정시킬 생각이 없는 상황”이라면서 “성장과 물가가 계속 높다고 연준 스스로가 보고 있는 만큼 금리가 더 올라야 한다고 생각할 것”이라고 짚었다.

이날 국채선물도 약세 마감했다. 마켓포인트에 따르면 3년 국채선물은 전 거래일 대비 16틱 내린 102.39에 마감했다. 외국인이 1만2757계약, 은행 1059계약 순매도를, 금융투자는 1만1640계약, 투신 983계약 순매수했다.

10년 국채선물은 전거래일 대비 77틱 내린 104.88을 기록했다. 외국인이 6250계약 순매도를, 금융투자 4741계약, 투신 240계약, 은행 540계약 순매수했다.

국채선물 시장은 금융통화위원회 회의서의 총재 발언에 따라 가격이 출렁였다. 통화정책방향문 공개 이후에는 낙폭을 확대했으나 이창용 총재 기자회견을 소화하며 점차 낙폭을 좁히는 등 시장 심리에 따라 움직였다.

당분간 중동 전쟁 추이에 따라 시장 변동성이 커질 전망인 만큼 시장 참여자들은 관망세가 우세하다. 한 은행 자금운용 본부장은 “이번 안개가 상당히 오래 갈 것 같다”면서 “지금 굳이 포지션을 늘릴 필요는 없어 보인다”고 짚었다. 이어 “자금 상황도 내달 중순까지 지켜봐야 하는 만큼 내달까지는 지켜 봐야할 것”이라고 내다봤다.

한 외국계 은행 딜러는 “미국 금리 움직임이 불안한 만큼 관망하고 있다”면서 “우리나라 움직임을 보면 10월에는 지켜봐야 한다는 의견이 많은 상황”이라고 전했다.

한 운용사 채권 운용역은 “시장에 글로벌 금리 상승을 멈출 만한 재료가 부재한 상황”이라면서 “당분간 미국을 따라가는 움직임은 지속될 것”이라고 내다봤다.

한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일과 같은 3.82%, CP 91일물은 전거래일 대비 2bp 오른 4.18%에 마감했다. CP 금리는 9거래일 연속 상승 중이다.

유준하 (xylitol@edaily.co.kr)