키움증권, 3중 알고리즘 무장한 AI가 변동성 최소화

키우GO 자산배분 랩

키움증권은 고금리 시대에 적합한 '키우GO 자산배분 랩'을 추천했다. 벨류에이션이 높은 상황에서 변동성이 커질 수 있고 이런 경우 자산배분을 통해 변동성이 낮은 포트폴리오가 시장보다 성과가 좋을 확률이 높기 때문이다. '키우GO자산배분 랩'은 상관관계가 낮은 자산으로 자산배분을 해 포트폴리오 변동성을 낮추고 있다.

'키우Go'는 고객의 자산을 키워간다(Go)는 뜻이다. 키움증권이 자체 개발한 인공지능 로보어드바이저가 투자목표와 투자기간·투자예정금액·투자자 성향 등을 종합적으로 분석해 고객에게 적합한 자산배분 포트폴리오를 제공한다.

또한 랩 계좌의 성과진단·목표진단·자산진단 등 다양한 형태의 관리서비스와 전문상담원과의 예약상담 서비스 및 입출금·자동이체·해지까지 모든 서비스를 하나의 화면에서 이용할 수 있다.

'키우Go 자산배분 랩'은 금융위원회와 코스콤이 주관하는 제16차 로보어드바이저(RA) 테스트베드 운용심사에서 통과한 3가지 알고리즘으로 만든 국내 ETF형·달러 ETF형·글로벌 혼합형 상품으로 구성돼 있다. 이 상품은 강화학습모델(AI모델)을 통해 시장 상황에 맞춰 투자자의 자산을 방어해줄 수 있는 방어형 자산과 시장 수익을 따라가며 초과수익을 목표로 하는 핵심자산, 시장 대비 변동성이 큰 자산에 투자해 큰 수익을 목표로 하는 위성자산에 배분해 투자한다.

'키우GO 자산배분 랩'은 코스콤 테스트베드(ratestbed.kr) 사이트에 매일 수익률이 공시되고 있다. 일임보수(0.5~0.8%)를 제외한 포트폴리오 내 모든 종목의(해외주식, 미국ETF 포함) 매매수수료를 수취하지 않아 고객의 이익을 최우선시한다.

한편 '키우GO 자산배분 랩'의 3분기 재조정된 핵심자산 비중을 보면 3분기 전망의 변화로 인도네시아, 중국의 비중이 늘고 인도와 일본 주식, 달러와 금, 원유의 비중이 감소했다. 8월 초 재조정된 위성 모멘텀 모델은 초단기채와 독일 주식을 매도하고, 원유와 중국 주식을 편입했다.