출시 1주년 맞은 한투운용 TDF시리즈, 수익률 1위

7개 상품 평균 수익률 12.74%
샤프지수도 모든 상품 중 1위

[서울경제]

한국투자신탁운용은 출시 1주년을 맞은 ‘한국투자TDF알아서ETF포커스’ 시리즈의 평균 수익률이 전체 타깃데이트펀드(TDF) 중 1위를 기록했다고 6일 밝혔다.

지난해 10월 출시된 ‘한국투자TDF알아서ETF포커스’는 한투운용이 자체적으로 개발한 글라이드 패스(생애주기 자산배분곡선)를 적용한 상품이다. 5년 단위로 은퇴 목표 시점(빈티지)을 설정해 2030년부터 2060년까지 7개 펀드가 출시됐다.

자체 글라이드 패스는 소득, 기대수명 등 한국인의 평균 인적 자본을 산출해 국내 맞춤형으로 설계됐으며 40년 이상의 경제지표 등을 분석해 도출한 장기자본시장가정(LTCMA)을 토대로 원화 투자자에게 최적화된 자산배분을 적용했다. 아울러 상대적으로 비용이 낮은 상장지수펀드(ETF)를 편입해 장기 수익률을 극대화했다.

‘한국투자TDF알아서ETF포커스’의 7개 펀드 상품은 모두 연초 이후 수익률 1위를 기록하고 있다. 7개 상품의 올해 평균 수익률은 12.74%로 집계됐는데, 이는 전체 TDF의 평균인 4.78%를 크게 웃도는 수준이다.

아울러 ‘한국투자TDF알아서ETF포커스’는 위험조정수익률(샤프지수)도 전 상품에서 1위를 차지했다. 샤프지수는 1이라는 위험을 부담하는 대신 얻을 수 있는 초과 수익을 측정한 지표로 안정적인 위험관리 능력을 보여준다. ‘한국투자TDF알아서ETF포커스’는 최근 6개월 동안 전 상품의 샤프지수가 0.68~1.13을 기록하면서 선두에 올랐다.

박희운 한투운용 솔루션본부장은 “‘한국투자TDF알아서ETF포커스’ 시리즈는 한국인 생애주기에 최적화된 글라이드 패스를 적용해 원화 투자자에게 최적화된 자산배분을 하도록 설계된 상품”이라며 “LTCMA 등의 데이터에 근거해 자산을 배분한 결과”라고 설명했다.

심기문 기자 door@sedaily.com