거래소, 시카고옵션거래소와 공동 개발한 옵션 매도 지수 2종 발표

한국거래소가 시카고옵션거래소(Cboe)와 공동 개발한 옵션 전략지수 두 종을 선보인다.

서울 한국거래소 사옥. (한국거래소 제공) /뉴스1

한국거래소는 오는 10월 4일 ‘KRX Cboe 코스피 200 콜매도 지수’와 ‘KRX Cboe 코스피 200 풋매도 지수’를 발표한다고 26일 밝혔다. 우 지수는 코스피 200 또는 양도성예금증서(CD)금리에 투자하면서 매월 코스피 200 콜옵션(매수할 권리) 또는 풋옵션(매도할 권리)을 매도하는 전략 지수다.

한국거래소는 이 두 종의 전략 지수가 기존의 유사한 옵션 전략 지수와 비교할 때 Cboe의 고도화된 방법론을 통해 최적의 옵션 행사가격을 설정했고, 롤오버(옵션 만기 이전 다음 월물로 만기를 교체하는 것)기간을 1일에서 5일로 연장하는 등의 차별화를 통해 지수의 성과를 크게 개선했다고 설명했다. 실제 한국거래소가 코스피200 등 시장 대표 지수와 새로운 전략 지수 성과를 비교한 결과, 2012~2016년 기간의 횡보 구간에서 초과수익이 누적되면서 장기성과 격차가 확대되는 모습을 관찰할 수 있었다.

김기경 한국거래소 부이사장은 “이번 지수는 글로벌 기관과 공동으로 개발한 최초의 파생전략지수로 관련 상장지수상품(ETP) 시장 발전 및 거래 활성화에 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

거래소는 향후 시장 변화에 따른 다양한 투자수요에 대응해 해외 지수사업자와의 파트너십을 통해 선진화된 방법론을 적용한 지수의 개발을 적극 추진할 계획이다.

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