한국거래소, 시카고옵션거래소와 옵션매도 전략지수 2종 개발

KRX Cboe 코스피 200 콜매도·풋매도 지수…10월4일 발표

(서울=뉴스1) 박승희 기자 = 한국거래소는 시카고옵션거래소(Cboe)와 공동 개발한 옵션매도 전략지수 2종을 내달 발표한다고 26일 밝혔다.

발표 지수는 'KRX Cboe 코스피 200 콜매도 지수' 및 'KRX Cboe 코스피 200 풋매도 지수' 2종이다. 코스피 200 또는 양도성예금증서(CD)금리에 투자하면서 매월 코스피 200 콜옵션 또는 풋옵션을 매도하는 전략지수다.

거래소는 지난 4월 국내 ETP 시장의 투자전략 고도화를 위하여 시카고옵션거래소(Cboe)와 지수 공동개발 계약을 체결하고, 최근 시장 불확실성에 따른 횡보장세 전망을 반영한 옵션 전략지수를 개발했다고 설명했다.

롤오버(만기 연장) 기간을 1일에서 5일로 연장했으며 커버드콜(주식·옵션 동시 거래)과 같은 기존의 옵션 전략지수와 비교 시 Cboe의 고도화된 방법론을 통해 최적의 옵션 행사가격을 설정한다고 부연했다.

해당 콜매도 지수와 풋매도 지수의 누적수익률은 66.08%와 97.49%로 코스피 200 지수(25.99%) 대비 우수한 성과를 시현했다고도 강조했다. 특히 2012~2016년 기간의 횡보구간에서 초과수익이 누적되면서 장기성과 격차가 확대됐다고도 덧붙였다.

김기경 한국거래소 부이사장은 "이번 지수는 글로벌 기관과 공동으로 개발한 최초의 파생전략지수"라며 "관련 ETP 시장 발전 및 거래 활성화에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

seunghee@news1.kr

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