"코스피200보다 우수" 거래소, Cboe 공동 개발 옵션 매도 지수 2종 발표

지수별 누적 수익 그래프. 한국거래소 제공

[파이낸셜뉴스] 한국거래소가 시카고옵션거래소(Cboe) 공동 옵션 매도 전략지수 2종을 개발했다.

거래소는 내달 4일 'KRX Cboe 코스피 200 콜매도 지수'와 'KRX Cboe 코스피 200 풋매도 지수'를 발표할 예정이라고 26일 밝혔다.

이번 지수는 코스피200이나 양도성예금증서(CD)금리에 투자하면서 매달 코스피200 콜옵션 혹은 풋옵션을 매도하는 전략지수다. 앞서 지난 4월 거래소는 Cboe와 지수 공동 개발을 계약한 바 있다.

커버드콜과 같은 기존의 옵션 전략지수와 비교하면 Cboe의 고도화된 방법론을 통해 최적의 옵션 행사가격을 설정하고, 롤오버기간을 1일에서 5일로 연장하는 등 차별화를 통해 지수의 성과를 개선했다는 설명이다.

거래소에 따르면 이번 지수는 코스피200 등 시장대표지수 대비 우수한 성과를 보였다. 콜매도지수와 풋매도지수의 누적 수익률은 각각 66.08%, 97.49%로 코스피200(25.99%)을 웃돌았다.

김기경 거래소 부이사장은 "이번 지수는 글로벌 기관과 공동으로 개발한 최초의 파생전략지수"라며 "관련 ETP 시장 발전 및 거래 활성화에 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

거래소는 향후에도 해외 지수사업자와의 협력을 통해 다양한 지수 개발을 적극적으로 추진할 계획이다.