부실기업의 부채 증가율, 전체 기업의 2배 이상 높아

핵심요약

금융연구원 보고서에서 밝혀
부실기업 부채, 4년만에 2.3배 늘어
저축은행, 시중은행보다 신용위험 커

부도 확률이 10%를 넘는 부실기업의 부채 증가율이 전체 기업의 2배 이상 되는 것으로 나타났다.

이지언 한국금융연구원 선임연구위원은 10일 '기업부채 리스크와 여신 건전성 추정' 보고서에서 이같이 밝혔다.

이 선임연구위원은 코스피·코스닥·코넥스·외감법인 중 비금융 기업 3만5천여개를 분석해 전체 기업과 부실기업의 부채를 살펴봤다. 이 과정에서 이 선임연구위원은 부도 확률이 10%를 초과하는 기업을 부실기업으로 정의했다.

그 결과 분석 대상 기업 총부채는 2018년 1719조 원에서 지난해 2719조원으로 4년 동안 58% 증가했다.

그러나 부실기업의 부채는 같은 기간 91조원에서 213조원으로 2.3배, 134% 급증했다.

부실기업 부채가 기업 부문 총부채에서 차지하는 비중도 지난 2018년 5.3%에서 지난해 7.8%로 증가했다. 부동산업, 운수업, 건설업의 부실이 컸던 영향이다.

이 선임연구위원은 기업 부도 확률을 바탕으로 업종 부도 확률을 계산한 뒤 이를 국내 은행·저축은행 대출 포트폴리오에 적용했다.

그 결과 저축은행의 신용위험이 큰 것으로 나타났다.

부실 대출을 총기업 대출로 나눈 신용위험은 국내은행· 저축은행 모두 지난 2019년 소폭 감소한 이후 2020~2021년 7포인트 이상 크게 늘었으며, 2022년에는 비슷한 수준을 유지했다.

하지만 지난해 말 기준 저축은행의 신용위험은 3.7%. 시중은행은 3.2%로 저축은행이 높았다.

업권별 자기자본 대비 신용위험액(부실 대출) 비율도 국내은행(11.8%)보다 저축은행(18.8%)이 더 컸다.

이 선임연구위원은 "손실 부담 능력 면에서 국내은행에 비해 저축은행의 자본확충 필요성이 상대적으로 높은 것으로 판단된다"고 밝혔다.

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CBS노컷뉴스 손경식 기자 chiljon@cbs.co.kr

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