최근 일부 채권형 상장지수펀드(ETF)에서 실시간 순자산가치가 제대로 반영되지 못한 것으로 드러났다. 다만 유동성공급자(LP)가 자발적으로 시정 조치를 취해 투자자 피해는 발생하지 않은 것으로 보인다.
8일 한국거래소에 따르면 KODEX 33-06 국고채액티브, SOL 미국30년국채액티브(H), ARIRANG 국고채10년액티브 ETF에 지난 4~7일 동안 기초지수 산출 관련 오류가 발생했다. 데이터 정보 사업자의 산출 오류로 인해 실시간 추정순자산가치(iNAV)가 정확하지 않았던 것이다. 지수 산출 오류는 8일 오전 9시 해소됐다.
이번 오류는 지수 산출 기관인 한국자산평가의 시스템 내 문제가 생기면서 발생한 것으로 알려졌다.
다만 오류가 발생한 ETF를 운용하는 운용사들은 해당 상품을 거래한 투자자들에게 피해는 발생하지 않았다고 밝혔다. ETF에 물량을 대는 유동성공급자(LP)들이 추정순자산가치의 오류 사항을 파악해 실시간으로 시정 조치를 취했기 때문이다. 오류 발생 후 기초자산으로 삼는 채권 가격을 보고, LP들이 호가 제출을 했기에 해당 상품을 사고 판 투자자들에게 피해는 없다는 것이다.
한 금융투자업계 관계자는 “ETF를 관리하는 운용사들은 매일 LP들에게 상품별 추종지수 데이터를 제공하고 있다”며 “실시간 오류 시정이 가능한 구조”라고 말했다.
