“거래 상대 부도 탓 은행 손실 줄인다”…‘거액 익스포저’ 한도 규제 도입

약 4년 만에 정식 도입…내년 1월 1일 시행 예정

금융당국이 거래 상대방의 부도로 인한 은행의 대규모 손실을 막기 위해 이른바 ‘거액 익스포저’(위험노출액) 한도 규제를 도입한다. 거액 익스포저는 잠재적인 위험에 노출된 대출 및 규제를 말한다.

금융위원회와 금융감독원은 5일 바젤 기준 거액 익스포저 한도 규제를 정식 도입하기로 결정했다. 또 이를 위해 ▲은행업감독규정 ▲은행업감독업무 시행세칙 ▲금융지주회사 감독규정 ▲금융지주회사 감독규정시행세칙 개정안 등에 대한 규정변경을 예고했다.

금융당국 측은 “은행 및 은행지주회사 규제체계의 국제적 정합성을 확보하고 거액 편중 리스크 관리 수준을 제고하기 위함”이라고 설명했다.

거액 익스포저 한도 규제는 지난 2014년 바젤은행감독위원회(BCBS)의 권고로 도입이 추진됐다. 당국은 2019년 3월부터 행정지도 형태로 해당 제도를 운영하고 있지만, 정식 제도화는 코로나19로 인해 연기해왔다.

이번 개정안을 통해 도입되는 바젤 기준 거액 익스포저 한도 규제는 은행 및 은행지주회사가 거래 상대방별 익스포저를 BIS(국제결제은행) 기본자본의 25% 이내로 관리토록 하고 있다는 점에서 현행법상 신용공여 한도 제도와 유사하다.

다만 거래상대방 인식에 있어 통제관계와 경제적 의존관계를 모두 고려하고, 익스포저 범위에 신용공여와 금융상품, 보증제공자의 보증금액 등을 포함한다는 점에서 현행법상 신용공여 한도 제도보다 거래상대방별 익스포저에 대한 통합적인 리스크 관리가 가능하다는 차이점이 있다.

미국, EU 등 16개국이 바젤 기준 거액 익스포저 한도 규제 도입을 완료한 상황, 국내 도입에 대한 BCBS 규제정합성 평가(RCAP)는 연내 착수될 것으로 예상된다.

금융당국 관계자는 “정책금융을 집행하는 한국산업은행에 대해서는 급격한 자금공급 위축이 발생하지 않도록 2년간의 유예기간을 둘 예정”이라며 “수출신용기관인 한국수출입은행, 외은지점 및 대기업금융을 취급하지 않아 거액 편중 리스크 우려가 낮은 인터넷전문은행은 적용 대상에서 제외했다”고 말했다.

이어 “은행업 감독규정 등 개정안은 오는 15일까지 규정변경 예고를 실시할 예정이며, 이후 규제개혁위원회 심사 및 금융위원회 의결 등을 거쳐 2024년 1월 1일부터 시행할 계획”이라고 덧붙였다.

김수정 기자 ksj@kyeonggi.com