"ESG에 진심"… 국민연금 책임투자 3배 늘렸다

작년 384조 … 비중 43% 차지
투자자산 다변화로 수익 높여
해외연기금, 대체투자도 적용

국민연금이 환경·책임·투명경영(ESG) 같은 기업의 지속 가능성을 고려해 투자한 금액이 1년 새 250조원 늘어난 것으로 나타났다.

국민연금이 투자하고 있는 전체 자산군 가운데 절반 가까이가 책임투자 요소를 고려한 투자자산으로 분류되면서 투자 패러다임 역시 크게 변화할 것으로 보인다.

국민연금이 최근 공시한 2022년 국민연금 연차보고서에 따르면 국민연금 전체 투자자산군 가운데 책임투자를 적용한 투자자산 규모는 2021년 130조원에서 지난해 말 384조원으로 1년 새 3배 가까이 늘어났다. 국민연금은 지난해 말 기준 금융 투자자산 약 899조원 가운데 약 43%를 책임투자 요소를 접목해 투자했다고 설명했다.

국민연금이 이처럼 책임투자를 확대하고 있는 것은 포트폴리오 다변화를 통해 장기 수익률 향상에 영향을 미칠 것이라는 판단 때문이다.

이와 관련해 서원주 국민연금공단 기금이사(CIO)는 "해외 주식 액티브 전략을 직접운용으로 추진하고자 해외주식리서치팀을 신설했다"며 "리스크 관리실을 증권과 대체 부문으로 분리해 위험관리에서 전문성을 강화했다"고 설명했다.

미국 캘리포니아공무원연금(CalPERS·캘퍼스)과 네덜란드 연기금(APG) 등이 대체자산에 대해서 ESG 투자를 적용한 것과 달리 국민연금은 아직 시작하지 못한 단계다. 국민연금은 책임투자 활성화 방안 로드맵을 통해 대체투자 자산에 책임투자 도입을 검토하겠다고 밝힌 바 있지만 구체적인 윤곽은 드러나지 않은 상태다.

지난해 국민연금은 사모펀드 운용사 블랙스톤그룹이 운용하는 재생에너지, 기후변화 솔루션, 에너지 전환 등 지속 가능한 자원 관련 펀드에 투자한다는 약정을 체결하며 시동을 걸었다.

[김정범 기자]