은행 ‘거액 익스포저’ 한도 규제 도입

‘은행업감독규정’ 등 개정 추진
BIS 기본 자본 25% 이내 관리
‘바젤 기준’ 일부 완화 내년 시행

은행이 거래 상대방의 부도로 대규모 손실을 떠안는 것을 막기 위해 금융당국이 ‘거액 익스포저(위험노출액) 한도규제’를 정식으로 도입한다.

금융위원회와 금융감독원은 5일 이 같은 내용이 담긴 ‘은행업감독규정’·‘은행업감독업무시행세칙’ 및 ‘금융지주회사감독규정’·‘금융지주회사감독규정시행세칙’ 개정안에 대한 규정 변경 방침을 예고했다.

이번 개정안은 거래 상대방에 대한 위험노출액을 국제결제은행(BIS) 기본자본의 25% 이내로 관리하고, 거래 상대방을 인식하는 데 있어 통제 관계와 경제적 의존관계까지 고려하는 것을 핵심으로 한다. 경제적 의존관계는 부도 위험이 다른 기업으로 확산될 수 있는 관계를, 통제 관계는 의결권을 50% 초과해 보유하거나 이사 임면권을 보유하는 등 지배력을 행사하는 관계 등을 의미하는데, 개정안이 시행되면 이런 점까지 포함해 거래 상대방의 익스포저를 따지게 된다.

금융당국은 또 익스포저 범위에 대출 등 신용공여와 함께 주식·채권, 제삼자 보증 등도 포함하게 했다. 익스포저가 집중된 거래 상대방의 부도가 발생할 경우 은행에 대규모 손실이 발생할 수 있는 만큼 이를 막자는 취지다.

앞서 바젤은행감독위원회(BCBS)는 금융위기가 발생할 경우 기존 자본규제의 한계를 보완하기 위해 2014년 4월 거액 익스포저 한도규제를 마련했고, 회원국에 2019년 1월까지 시행할 것을 권고했다. 이에 한국 금융당국은 2019년 3월 행정지도로 시행했으나 2020년 코로나 사태가 발생하며 정식 제도화를 연기해왔다. 미국과 유럽연합(EU) 등 16개국은 이 규제 도입을 완료했다.

금융당국은 우리나라 특수성을 고려해 바젤 기준에 비해 일부 완화된 기준을 마련했다. 일례로 주택 관련 대출 등 서민 생활 안정과 밀접한 관련이 있는 개인 대출에 대한 보증기관의 보증 익스포저에 대해서는 규제 적용을 면제했다. 또 정책금융기관인 한국산업은행에 대해서는 구조조정 기업 등에 대한 급격한 자금공급 위축이 발생하지 않도록 2년간의 유예기간을 둘 예정이다. 수출신용기관인 한국수출입은행, 외은지점, 대기업금융을 취급하지 않는 인터넷전문은행은 적용대상에서 제외했다.

금융위는 이번 개정안은 15일까지 규정변경예고를 시행한 이후 규제개혁위원회 심사 및 금융위원회 의결 등을 거쳐 내년 1월부터 시행될 예정이라고 설명했다.

박정경 기자 verite@munhwa.com