은행 대규모 손실 방지…내년부터 ‘거액 익스포저 한도 규제’

거래 상대방의 부도로 은행이 대규모 손실을 떠안는 것을 막기 위한 '거액 익스포저(위험노출액) 한도 규제'가 정식으로 도입됩니다.

금융위원회와 금융감독원은 오늘(5일) 이 같은 내용의 은행업 감독규정 등 개정안에 대한 규정변경예고를 실시했습니다.

개정안은 거래상대방에 대한 위험노출액을 국제결제은행(BIS) 기본자본의 25% 이내로 관리하고, 거래 상대방을 인식하는 데 있어 통제 관계와 경제적 의존관계까지 고려하는 것을 핵심으로 합니다.

경제적 의존관계는 부도 위험이 다른 기업으로 확산될 수 있는 관계를, 통제 관계는 의결권을 50% 초과해 보유하거나 이사 임면권을 보유하는 등 지배력을 행사하는 관계 등을 의미하는데, 개정안이 시행되면 이런 점까지 포함해 거래 상대방의 익스포저를 따지게 되는 것입니다.

익스포저(위험노출액)이 집중된 거래 상대방의 부도가 발생할 경우 은행에 대규모 손실이 발생할 수 있는 만큼 이를 막자는 취지입니다.

금융당국은 또 위험노출액 범위에 대출 등 자금 지원 성격의 신용공여와 함께 주식, 채권 등 금융상품 등을 포함하게 돼, 현행 제도보다 거래 상대방에 대한 위험노출액을 통합적으로 관리할 수 있다고 설명했습니다.

앞서 바젤은행감독위원회(BCBS)는 금융위기가 발생할 경우 기존 자본규제의 한계를 보완하기 위해 바젤 기준 거액익스포저 한도규제를 마련해 회원국에 시행을 권고했고, 당국은 2019년 3월부터 행정지도 형태로 운영해왔습니다.

우리나라 특수성을 고려해 바젤 기준과 비교해 일부 완화된 기준도 마련됐습니다.

예를 들어 주택 관련 대출 등 개인 대출에 대한 보증기관의 보증 위험노출액 규제는 면제했고, 정책금융기관인 산업은행에 대해서는 자금 공급 위축이 발생하지 않도록 2년간 유예기간을 둘 예정입니다.

수출입은행, 외은 지점, 대기업금융을 취급하지 않는 인터넷전문은행도 적용 대상에서 제외했습니다.

개정안은 규제개혁심사위원회 심사와 금융위 의결을 거쳐 내년 1월부터 시행될 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 금융위원회 제공]

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손서영 기자 (bellesy@kbs.co.kr)