4대 은행 실질 연체율 0.3% 돌파…주의 단계 돌입

2020년 2분기 이후 3년만
“연체율 0.5% 넘으면 위험”
우리·하나銀 기업 연체 높아
명목연체율도 1분기比 상승
상환유예 종료 대비 충당금↑

올 2분기 4대 은행 실질연체율이 0.3%대를 돌파하며 주의 단계에 들어섰다. 연체채권 상·매각 ‘착시효과’를 걷어내면 은행 대출이 더 빨리 부실화하고 있다는 뜻이다. 오는 9월 다가오는 중소기업·소상공인 상환유예 조치 종료 충격에 대비해 은행들은 충당금도 2조원 가까이 쌓았다. 전년 동기간 대비 2배에 육박한다.

22일 매일경제가 4대 은행(KB국민·신한·하나·우리은행) 공시를 분석한 결과 2분기 평균 실질연체율이 0.341%를 기록하며 전분기(0.299%) 대비 0.042%포인트 증가했다. 4대 은행 실질연체율이 0.3%를 넘은 건 코로나19 시기인 2020년 2분기(0.316%) 이후 3년 만이다. 시중은행 연체율 마지노선 0.5%와도 격차가 좁혀졌다. 한 시중은행 행장은 “시중은행의 경우 연체율 0.5%가 넘으면 위험하다고 보고 그 이하로 관리한다”고 했다.

실질연체율은 연체채권을 회수 불능처리(상각)하거나 매각하기 전 자산건전성 지표다. 높은 위험에는 대개 높은 수익이 따르기 때문에 투자자들은 통상 수익 조정 위험률인 명목연체율을 보지만 은행에서 내준 대출들 자체가 전체적으로 부실인지 아닌지를 살필 땐 실질연체율 추이가 더 유용하다.

4대 은행 중 실질연체율이 0.3% 미만인 곳은 KB국민은행(0.29%) 뿐이었다. 우리은행이 0.37%로 가장 높았고, 신한은행(0.36%), 하나은행(0.35%)가 뒤를 이었다. 신한은행은 상대적으로 겉보기보다 가계부채가 더 부실한 것으로 나타났다. 신한은행 가계 부문 실질연체율은 0.35%로 명목연체율(0.24%)과 0.1%포인트 이상 차이가 났다. 다른 은행은 실질연체율과 명목연체율 차이가 0.05%포인트 수준이었다.

우리은행과 하나은행은 기업대출 연체가 많았다. 우리은행 기업 부문 실질연체율은 0.41%, 하나은행은 0.39%로 각각 1, 2위였다. 명목연체율과 격차도 우리은행 0.12%포인트, 하나은행 0.11%포인트로 0.1%포인트 이상이었다. 특히 우리은행은 명목연체율이 가계 0.31%, 기업 0.29%로 가계가 더 큰 것으로 나타났지만, 실질연체율로는 가계 0.36%, 기업 0.41%로 기업대출이 더 부실했다. 우리은행은 2분기에만 5422억원 어치 연체 채권을 매·상각했다. 기업대출 채권 잔액이 가계대출의 약 1.5배로 많은 하나은행은 7213억원 어치 연체 채권을 매·상각했다.

중저신용자, 소상공인, 개인사업자들에게 많이 대출해주는 NH농협은행, 지방은행들은 실질연체율이 0.5%를 넘는 곳들도 많았다. 전북은행은 2분기 실질연체율이 1.33%로 1%를 넘으며 가장 높았고, 광주은행(0.81%), 대구은행(0.68%), 부산은행(0.54%), 경남은행(0.42%)이 뒤를 이었다. NH농협은행도 실질연체율 0.48%를 기록하며 0.5%에 육박했다. NH농협은행은 2분기 기준 기업대출에서 소호대출(소상공인·소기업·개인사업자 대출)이 차지하는 비중이 49.4%로 거의 절반이다. 대기업 대출을 적극 늘린 하나은행의 소호대출 비중 38%보다 10%포인트 이상 많다.

상·매각으로 관리한 명목연체율도 상승 추세다. 이날 금융감독원은 6월 말 국내은행 원화대출 연체율이 0.35%로 전분기 대비 0.02%포인트 늘었다고 밝혔다. 2분기 중 연체채권 정리 규모는 5.3조원으로 1분기보다 40% 증가했지만 연체액이 더 더 많아 연체율이 올라갔다. 2분기 중 신규 연체채권 규모는 5.9조원으로 1분기보다 7% 증가했다.

엎친데 덮친 격으로 오는 9월 말 상환유예 조치 종료 후폭풍을 금융권은 특히 우려하고 있다. 코로나19로 인해 원금, 이자 상환을 미뤘던 중소기업·소상공인들은 금융회사와 협의한 상환계획서에 따라 10월부터는 갚아야 한다. 이행하지 못하면 연체로 분류된다. 9월 이후 채권이 대규모 부실화할 것에 대비해 은행들은 일찌감치 충당금을 늘렸다. 올 상반기 4대 은행 신용손실충당금전입액은 1조 9965억원으로 전년 동기간(1조 862억원) 대비 2배에 육박한다. 특히 우리은행의 2분기 신용손실충당금전입액은 3600억원으로 전분기(800억원)보다 4배 이상 많다.

그럼에도 충분치 않다는 게 중론이다. 신용상 한국금융연구원 금융리스크연구센터장은 “아직까지는 연체가 관리 가능한 수준으로 보이지만 금리인상 효과는 막 파급되기 시작했고 계속 이어질 것”이라며 “지금보다도 더 많은 충당금을 쌓아 대비해야 한다”고 했다. 금융감독원도 “현재의 연체율 상승 추세가 이어질 가능성에 대비해 은행의 건전성 관리를 지속 유도할 예정”이라며 “대손충당금 적립 확대 등 은행의 손실흡수 능력 확충을 지속 유도하겠다”고 했다.