저축은행 ‘뱅크런’ 위험 탐지 강화…예보, 급격한 예금 중도해지 시 경보 발령

예금보험공사, 예수금 데이터 입수 체계 자동화
예수금 총액 동향·정기예금 중도 해지율 모니터링
기존에는 수기로 예수금 동향 관리

지난 9일 서울시내 저축은행 전경./연합뉴스

저축은행의 ‘뱅크런(대규모 예금 인출)’ 위험을 미리 탐지할 수 있는 모니터링 시스템이 구축된다. 최근 실리콘밸리(SVB) 파산 사태와 새마을금고의 뱅크런 우려 사태를 겪으며 예수금의 동향을 실시간으로 파악해 유동성을 관리하는 것이 중요해지면서 저축은행의 실시간 예수금 동향을 적시에 파악할 수 있는 시스템이 마련되는 것이다.

2일 예금보험공사에 따르면 예보는 저축은행 예수금 등 데이터 입수 체계를 자동화해 저축은행의 예수금 동향을 적시에 파악할 수 있는 체계를 구축한다. 예수금은 금융기관이 이자지급 등을 조건으로 고객으로부터 수령한 자금이다.

이 시스템이 구축되면 79개 저축은행이 입력한 예수금 데이터에 대해 자동 모니터링이 가능해진다. 예보는 이를 바탕으로 예수금 총액 동향과 정기예금 중도 해지율을 파악한 뒤 유의미한 변화가 발생하면 담당자에게 즉시 통보하게 된다.

예보는 현재 이 시스템 구축에 대한 입찰을 공고했으며, 내년 3월까지 구축을 완료할 계획이다.

예금보험공사 사옥 전경./예금보험공사 제공

예보는 그동안 저축은행의 예수금 동향을 수기(手記)로 관리해왔다. 저축은행에서 예수금 동향을 서면으로 제출하면 이를 받아 일일이 살펴보는 식이다. 하지만 수기 방식의 예수금 동향 관리는 예수금이 급격히 줄어들 때 적시 대응이 어렵다는 단점이 있다. 예보 관계자는 “저축은행 예수금 동향을 그간 수기 자료를 제출받았는데, (저축은행의) 제출 방법을 변화해 전산화하겠다는 것”이라고 설명했다.

최근 SVB가 디지털 뱅크런으로 파산한 가운데 새마을금고도 급격히 예수금이 이탈하며 뱅크런 직전까지 가면서 예수금 동향 관리의 중요성은 날로 커지고 있다. SVB는 대규모 손실 공시 이후 이틀 만에 420억달러의 자금이 빠져나가는 디지털 뱅크런이 발생해 파산했다. 새마을금고 역시 부동산 관련 대출의 부실 가능성이 대두되면서 순식간에 조(兆) 단위 예·적금이 빠져나가며 뱅크런에 대한 우려가 커졌다.

저축은행 역시 뱅크런이 안전지대는 아니라는 점에서 예보는 저축은행 예수금 동향 모니터링 시스템을 구축하게 됐다. 저축은행의 올해 1분기 기준 연체율은 5.1%, 부동산 PF 관련 연체율은 4.07%로 전년 말보다 각각 1.70%포인트, 2.02%포인트씩 상승했다. 고금리 기조가 이어지는 가운데 부동산 PF 부실의 불씨도 완전히 꺼지지 않은 상황이어서 저축은행의 부실 위험은 더 커질 가능성이 있다.

예보는 이번 저축은행 예수금 동향에 대한 적시 파악이 가능해져 금융 안정에 기여할 수 있을 것으로 보고 있다.

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