"더 많이 쌓아야"…美금융당국, 대형은행 자기자본 규제 강화

연준·FDIC·OCC, '위기 대비' 새 자기자본 규제안 발표
자기자본 요건 강화 등 "금융위기 이후 가장 강력"
규제 대상 자산 7000억달러→1000억달러로 낮아져
비축 자본 평균 19% 늘려야…"CET1 16%로 높아질듯"

[이데일리 방성훈 기자] 미국 금융당국이 대형 은행들에 대해 자본 요건을 강화하는 새로운 규제안을 내놨다. 금융시스템 안정성을 높이기 위한 조처로, 위기 발생시 손실 가능성에 대비해 더 많은 자본을 비축토록 하겠다는 것이다.

(사진=AFP)

27일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ), 니혼게이자이신문 등에 따르면 미국 연방준비제도(Fed·연준), 연방예금보험공사(FDIC), 통화감독청(OCC)은 이날 자산 규모 1000억달러 이상 대형은행을 대상으로 재무 건전성 지표인 자기자본 비율을 16%로 끌어올린다는 내용의 규제안을 공표했다. 이번 개정안은 대출, 트레이딩, 파생상품 가치평가 및 운영 위험 등 리스크 관련 활동 및 규칙을 수정한 것으로, 잠재 손실 위험 등 리스크 평가시 은행 자체 모델이 아닌 표준 틀을 적용할 것을 요구한다.

보통주 등 핵심 자기자본 필요액이 총 1700억달러(16%)로 늘어날 전망이다. 또 규제 대상 자산 규모가 기존 7000억달러 이상에서 1000억달러 이상으로 대폭 낮아져 더 많은 은행들이 적용 대상에 포함된다. 지난 3월 말 현재 기준을 충족하는 미 대형은행은 총 30곳으로, 이들 은행은 평균 19% 가량 자기자본을 늘려야 하는 것으로 추산된다.

미 금융당국은 “보통주자본비율(CET1) 요건이 16%로 증가할 것으로 추정된다”며 “대다수 은행은 이미 요건을 충족할 수 있는 충분한 자본을 보유하고 있다”고 밝혔다. CET1은 은행이 손실에 대비할 수 있는 최소한의 자본으로 바젤Ⅲ 규제에 따라 은행들은 일정 비율을 유지해야 한다.

기존보다 엄격한 기준을 적용해 2008년 글로벌 금융위기 이후 가장 강력한 규제라는 평가가 나오는 가운데, 미 금융당국은 규제의 정확성과 일관성을 높이기 위한 개정이라고 강조했다. 개정안은 오는 11월 말까지 업계 의견 청취 등을 거쳐 최종 확정되며, 2025년 7월부터 단계적으로 도입해 2028년 7월 완전 적용을 목표로 하고 있다.

은행들이 더 많은 자본을 비축해야 하기 때문에 주주환원 및 자사주 매입 정책이나 대출 등에 제약을 받을 수 있다는 관측이 나온다. WSJ은 이번 조치가 수수료 기반 자산관리나 투자은행(IB) 영업에 타격을 줄 수 있다며, 모건스탠리와 아메리칸 익스프레스 등 수수료 수입에 의존하는 금융사가 영향을 받을 것으로 예상했다. 서비스를 축소하거나 수수료를 인상해야 할 수 있다는 것이다.

방성훈 (bang@edaily.co.kr)