에프앤데이터랩 "디폴트옵션 고위험등급 수익률 차이 최대 8.9%p"

/자료=에프앤가이드 제공

디폴트옵션의 운용성과가 연초 후 최대 8.9%포인트(p)까지 발생한다는 분석 결과가 나왔다.

26일 금융솔루션 제공업체인 에프앤데이터랩에 따르면 지난 24일 기준 디폴트옵션의 고위험등급내 포트폴리오의 연초 이후 수익률이 최대 8.9%p까지 차이가 나는 것으로 조사됐다. 대상을 디폴트옵션의 전체 포트폴리오로 확대하면 그 차이는 12.7%p까지 벌어진다.

고위험등급의 연초 이후 평균 수익률이 10.32%를 기록한 가운데 같은 기간 최고 수익률 포트폴리오는 14.51%, 가장 낮은 수익률은 5.63%였다. 중위험등급 평균은 6.65%, 저위험등급은 4.2%이었으며 정기예금 등에 투자하는 초저위험등급은 1.96%로 상대적으로 낮은 수익률을 기록했다. 같은 기간 KOSPI는 16.69% 올랐다. 주식시장이 상승하면서 등급별 수익률 차이가 발생했다.

올들어 지난 6월 말까지 소비자물가지수는 1.68% 상승했는데 모든 등급의 포트폴리오가 소비자물가상승률 이상의 수익을 거뒀다. 퇴직연금의 수익이 적어도 물가상승률 이상의 실질소득을 보장해야 한다는 점에서 의미가 있다고 에프앤데이터랩은 분석했다.

위험 등급별 수익률분포를 살펴보면 고위험등급은 모든 포트폴리오가 5% 이상의 수익률을 기록했다. 중위험등급은 3% 이상, 저위험등급도 1개 포트폴리오를 제외하면 3% 이상 성과를 거뒀다.

디폴트옵션에서 투자하는 전체 펀드수는 기준일 현재 359개로 이중 미래에셋자산운용과 삼성자산운용이 각각 37.4%, 11.5%로 전체의 50%에 육박하는 것으로 조사됐다. 뒤이어 한화자산운용 10.3%, KB자산운용 8.1%, 키움자산운용 7.8% 순이다.

고위험등급에 포함된 펀드의 연초 이후 수익률을 운용사별로 단순 평균했을 때 15개 펀드(중복포함)가 편입된 KB자산운용이 12.85%로 가장 높았다. 아울러 16개 펀드의 한화자산운용이 11.94%, 6개 펀드의 신한자산운용이 11.81%의 수익을 거뒀다. 미래에셋자산운용과 삼성자산운용은 각각 45개, 15개가 편입돼 있고 수익률은 각각 8.14%, 10.09%였다.

서원우 에프앤데이터랩 대표는 "디폴트옵션 제도의 본격 도입은 향후 퇴직연금 시장을 두고 사업자 및 운용사 사이 진정한 운용 경쟁의 신호탄이 될 것"이라며 "근로자의 포트폴리오 선택이 본인의 퇴직연금 운용수익과 직결된다는 점에서 그 어느 때보다 근로자의 세심한 투자의사 결정이 필요하다"고 말했다.

이어 "에프앤데이터랩은 디폴트옵션에 대한 상세한 정보뿐만 아니라 향후 DB/DC/IRP 등 퇴직연금 시장 전반에 걸쳐 근로자에게 실질적 도움이 되는 다양한 투자 정보 제공을 지속 확대할 계획이다"고 했다.

에프앤데이터랩은 홈페이지를 통해 디폴트옵션의 위험 등급별 수익률, 위험, 적립 규모, CPI 대비 성과와 디폴트옵션별 상품 비교를 비롯해, 개별 펀드별 수익률 등 다양한 통계자료를 제공하고 있다.

홍순빈 기자 binihong@mt.co.kr