"디폴트옵션 상품, 위험도 높을수록 수익률 편차도 커"

에프앤데이터랩 분석…고위험등급 격차 약 9%p ＞ 초저위험 0.4%p

(서울=연합뉴스) 배영경 기자 = 퇴직연금 사전지정운용제도(디폴트옵션) 상품 투자 시 위험 등급이 높아질수록 평균 수익률은 높았지만, 상품별 수익률 격차도 커지는 것으로 나타났다.

금융솔루션 제공 업체인 에프앤데이터랩은 26일 수익률 정보가 존재하는 디폴트옵션 상품 총 94개의 연초 이후 수익률을 등급별로 분석한 결과 이같이 분석됐다고 밝혔다.

분석에 따르면 고위험등급의 연초 이후 평균 수익률은 10.32%로 나타났다.

하지만 같은 고위험등급에 속하더라도 개별 포트폴리오의 수익률을 살펴보면 최고 수익률이 14.51%, 최저 수익률이 5.63%로 그 격차가 8.88%포인트(p)였다.

또한 중위험등급 내 격차는 6.45%p였으며 저위험 4.35%p, 초저위험 0.43%p 등으로 위험등급이 낮을수록 격차는 작아지는 것으로 나타났다.

고위험등급 외 다른 등급의 연초 이후 평균 수익률은 중위험이 6.65%, 저위험이 4.20%, 초저위험이 1.96%로 각각 집계됐다.

에프앤데이터랩 관계자는 "운용 기간이 연초 이후로 길지 않음에도 포트폴리오 상품 간 수익률 격차가 꽤 컸다"며 "투자 기간이 길어지면 수익률 차이는 더 확대될 것"이라고 투자 시 주의를 당부했다.

또 디폴트옵션에서 투자하는 펀드 수는 이날 기준 총 359개로 이중 미래에셋자산운용(37.4%)과 삼성자산운용(11.5%)의 비중이 50%에 육박했다. 그 뒤를 이어 한화자산운용 10.3%, KB자산운용 8.1%, 키움자산운용 7.8% 순서였다.

이 관계자는 "미래에셋자산운용과 삼성자산운용의 펀드 운용 결과가 전체 디폴트옵션 성과에 큰 영향을 미칠 수 있는 구조"라고 평가했다.

ykbae@yna.co.kr

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