퇴직연금 '디폴트옵션' 고위험등급 최대 8.9%p 격차

전체 포트폴리오 확대시 12.7%p 차이

[서울=뉴시스] 박은비 기자 = 퇴직연금 디폴트옵션 고위험등급의 연초 이후 수익률이 최대 8.9%포인트 차이나는 것으로 나타났다.

에프앤데이터랩은 에프앤가이드와 공동으로 디폴트옵션 수익률과 위험, 개별 펀드별 성과 등을 산출한 결과 고위험등급의 평균 수익률이 10.32%를 기록했다고 26일 밝혔다.

같은 기간 최고 수익 포트폴리오는 14.51%, 가장 낮은 수익률은 5.63%였다. 중위험등급 평균은 6.65%, 저위험등급은 4.20%, 정기예금 등에 투자하는 초저위험등급은 1.96%로 집계됐다.

연초 이후 수익률이 존재하는 94개 펀드(고위험 29개, 중위험 30개, 저위험 16개, 초저위험 19개)가 대상이다. 전체 포트폴리오로 확대하면 12.7%포인트까지 벌어진다. 투자기간이 길어지면 차이가 더 확대될 가능성이 높다는 게 에프앤데이터랩 설명이다.

디폴트옵션에 투자하는 전체 펀드수는 지난 24일 현재 359개(중복 포함)로 이중 미래에셋자산운용과 삼성자산운용이 각 37.4%, 11.5%로 전체의 절반을 차지하는 것으로 조사됐다. 두 운용사의 펀드 운용 결과가 전체 디폴트옵션 성과에 상대적으로 큰 영향을 줄 수 있다는 의미다.

한화자산운용(10.3%), KB자산운용(8.1%), 키움자산운용(7.8%)이 뒤를 이었다. 자세한 사항은 에프앤데이터랩 홈페이지에서 확인할 수 있다.

서원우 에프앤데이터랩 대표는 "디폴트옵션 제도 본격 도입은 향후 퇴직연금 시장을 두고 사업자와 운용사 사이 운용 경쟁의 신호탄이 될 것"이라며 "근로자의 포트폴리오 선택이 본인의 퇴직연금 운용수익과 직결된다는 점에서 그 어느 때보다 세심한 투자 의사 결정이 필요하다"고 말했다.

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