거래소, 2차전지 K-뉴딜 선물 TWAP 지수 등 발표

[이데일리 김인경 기자] 한국거래소는 ‘KRX 2차전지 K-뉴딜 선물 TWAP 지수’ 와 ‘KRX 2차전지 K-뉴딜 선물 TWAP 인버스지수’를 오는 17일 발표할 예정이다.

12일 거래소는 최근 2차전지 테마 투자가 증가하면서 매수 및 매도의 양방향 투자 수요가 확대됨에 따라 2차전지 선물 기초로 지수를 개발했다고 설명했다.

TWAP형 지수는 선물지수의 롤오버 비용을 시간가중평균가격(TWAP)으로 반영하는 지수로 일반적인 거래량가중평균가격(VWAP) 방식 대비 증권상품 운용 시 추적오차를 줄일 수 있도록 설계한 지수다.

해당 지수는 KRX 2차전지 K-뉴딜 선물 최근월종목의 수익률을 정방향(선물 지수) 또는 역방향(인버스 지수)으로 추종하며 차근월종목으로 롤오버 시에는 TWAP 방식으로 산출해 증권상품 운용의 편의성을 제고했다.

거래소는 “해당 지수는 테마지수를 기초로 한 최초의 선물 지수로 상장지수펀드(ETF) 등 금융상품으로 활용돼 테마지수 관련 다양한 투자수요를 충족하고 관련 선물시장 활성화에도 기여할 것으로 기대된다”고 덧붙였다.

김인경 (5tool@edaily.co.kr)