작년 손실 99% 만회한 국민연금…4월 수익률 8.63%

[마켓인]
국민연금 지난 4월 말 기준 수익률 8.63%
전월 대비 2.28%p 개선…작년 손실 만회
국내외 주식 10%대 기록…대체투자 6%대

[이데일리 김대연 기자] 국민연금이 지난 4월 운용수익률 8.63%를 기록하며 지난해 손실을 거의 만회했다. 지난해 불확실한 시장 여파로 손실액이 80조원에 달했는데, 지난 4월 말 기준으로 79조4000억원의 수익을 내면서 본격적인 회복국면에 진입한 것으로 보인다.

전라북도 전주시 국민연금 기금운용본부. (사진=국민연금)

29일 국민연금에 따르면 연초 이후 지난 4월까지 국민연금기금의 전체 수익률이 8.63%로 잠정 집계됐다. 이는 전월인 지난 3월 말 수익률 6.35%보다 2.28%p 개선된 수치다. 또한 올 4월까지 운용수익금은 79조4000억원으로 전월(58조4000억원)보다 21조원 늘어났다. 이에 따라 기금 설립 이후 누적 운용수익금은 530조7000억원, 기금적립금은 975조6000억원으로 집계됐다.

올 초 미국 실리콘밸리은행(SVB) 등 글로벌 은행권 위기 사태와 경기침체 우려에도 인플레이션 완화, 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축정책 종료 및 중국 리오프닝 기대감 등으로 주식과 채권 모두 강세를 보이며 양호한 수익률이 기록했던 것으로 분석된다.

자산별 수익률(금액가중수익률 기준)은 △해외주식 14.72% △국내주식 13.87% △해외채권 8.53% △대체투자 6.24% △국내채권 3.58%로 나타났다. 대체투자 자산의 수익률은 대부분 이자와 배당 수익, 원·달러 환율 상승으로 인한 외화환산이익에 따른 것이다. 국민연금은 연도 말 기준 연 1회 공정가치평가를 하기 때문에 연중 수익률엔 공정가치 평가액이 반영되지 않는다.

국내외 주식은 연준의 긴축 속도 조절 기대감에 따라 위험 선호 심리가 살아나면서 수익률이 양호했다. 코스피 상승률은 연초 대비 11.86%를 기록했고, 같은 기간 글로벌 주식시장(MSCI ACWI ex-Korea) 상승률은 8.2%였다.

반면, 국내외 채권은 지난 2월과 3월 연준의 금리 인상 후 긴축 종료에 대한 기대감이 커져 금리가 하락했다. 달러는 강세를 보였다. 국고채 3년물과 미국채 10년물 금리는 연초 대비 각각 마이너스(-) 42.5bp와 -35.4bp(1bp=0.01%p)를 기록했다. 원·달러 환율은 연초대비 5.73% 올랐다.

한편, 자산군 비중은 국내채권이 322조6000억원으로 전체의 33.1%를 차지하며 가장 많았고, △해외주식 28.8%(281조4000억원) △대체투자 16.1%(156조8000억원) △국내주식 14.4%(140조7000억원) △해외채권 7.3%(71조2000억원) 등 순이었다.

국민연금 지난 4월 포트폴리오 현황. (자료=국민연금)

김대연 (bigkite@edaily.co.kr)