금융시스템 최대 리스크…‘부동산시장 침체’ ‘가계부채’

한은, 국내외 금융·경제 전문가 대상 금융리스크 조사
'부동산시장 침체' '높은 가계 부채' 주요 리스크로 꼽혀

국내외 금융·경제 전문가들은 현재 우리나라 금융시스템의 최대 리스크 요인으로 높은 가계부채 수준과 부동산 침체를 꼽았다.

한국은행은 76명의 금융·경제 전문가 의견을 조사한 ‘2023년 상반기 시스템 리스크 서베이 결과’를 3일 내놨다. 한은은 우리나라 금융시스템의 주요 리스크를 파악하고자 2012년부터 매년 2회 설문조사를 펼치고 있다.

응답자들이 금융리스크 1순위 요인으로 가장 많이 꼽은 것은 ‘부동산시장 침체’(18.6%)였다. ‘기업의 업황 및 자금조달 여건 약화에 따른 부실 위험 증가’(13.2%), ‘국내 금융·외환시장 변동성 확대’(10.5%)가 뒤를 이었다.

중요도와 관계없이 응답자들이 5개 리스크 요인을 선택했을 때 대내 리스크 요인으로는 ‘가계의 높은 부채 수준, 상환 부담 증가’(53.9%), ‘부동산시장 침체’(49.7%), ‘금융기관 대출부실화 및 우발채무 현실화, 대규모 자금인출 가능성’(43.4%) 순으로 응답 비중이 높았다. 대외적인 리스크 요인으로는 ‘미국의 통화 긴축 장기화’(28.9%)가 높은 응답률을 기록했다.

리스크 요인별 발생 가능성과 영향력을 살피면 응답자들은 ‘부동산시장 침체’를 상대적으로 발생 가능성과 금융시스템에 미치는 영향이 큰 요인으로 평가했다. ‘금융기관 대출부실화 및 우발채무 현실화, 대규모 자금인출 가능성’은 발생 가능성이 낮지만 금융시스템에 미칠 영향이 큰 리스크 요인, ‘경상수지 적자 지속’은 발생 가능성이 상대적으로 높지만 영향력이 크진 않은 요인으로 평가했다.

1년 내 리스크요인이 발생할 가능성은 지난해 11월 조사보다 낮아진 것으로 나타났다. 1년내 금융시스템 위기를 초래할 단기 충격이 발생할 가능성에 대해 ‘매우 높음’ 또는 ‘높음’으로 응답한 비중은 58.3%에서 36.8%로 크게 낮아졌다. 반면 ‘낮음’ 또는 ‘매우 낮음’으로 응답한 비중은 5.6%에서 27.7%로 상승했다.

금융시스템 안정성에 대한 신뢰도도 11월 조사보다 다소 상승한 것으로 나타났다. 금융시스템 안정성에 대해 ‘매우 높음’ 또는 ‘높음’으로 응답한 비중은 36.1%에서 42%로 소폭 상승했다.

전문가들은 앞으로 취약성이 가장 드러날 금융업권으로 저축은행 등 비은행업권을 지목했다. 특히 해당업권에서 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실이 향후 주요 취약 요인이 될 것으로 예상했다.

전문가들은 국내 금융시스템의 안정성을 높이려면 금융사 유동성 대응능력에 관한 관리·감독 강화, 대내외 금융시장 불안 발생 시 적절한 유동성 지원, 금융사의 손실 흡수능력 확충 유도와 스트레스 테스트를 통한 금융시스템 내 잠재리스크의 전제적 관리 등이 필요하다고 지적했다.