S&P글로벌 “아태지역 은행, 美은행 파산 여파 완충 가능…韓은행 위기대응 능력 충분”

[헤럴드경제=권제인 기자] S&P글로벌 신용평가는 고금리 상황이 지속되면서 실리콘밸리은행(SVB)을 비롯해 전 세계 은행권에 위험이 확산하고 있지만, 아시아·태평양 지역 은행은 충분한 완충능력을 갖고 있다고 판단했다. 국내 은행에 대해선 경제성장률 둔화, 부동산 수요 침체에도 불구하고 자산건전성이 유지될 것으로 전망했다.

S&P글로벌은 3일 서울 중구 파이낸스센터에서 아태지역의 신용평가 시장에 대한 최신 동향 및 전망을 발표했다. 베라 채플린 아태지역 금융기관 신용평가팀 전무는 ‘높은 변동성 속에서 신중한 행보 이어가는 아태지역 은행’을 주제로 강연했고, 정홍택 아태지역 금융기관 신용평가팀 상무는 ‘국내 은행 - 힘든 경제 여건에도 신용도 유지할 전망’에 대해 발표했다.

채플린 전무는 “아태지역 은행들은 높아진 자금 조달 비용과 일부 글로벌 은행들의 변동성 및 이에 따른 연쇄효과를 견딜 수 있다고 믿는다”고 말했다. 아태지역 은행의 ‘안정적’ 전망 중 85%가 유지되고 있다며 신용등급 중앙값으로 A-를 제시했다.

그는 “역사에서 전염성은 시차를 보여온 만큼, 미국 지역은행을 넘어선 상당한 신뢰도 약화는 아태지역의 신용등급에 대해서도 부정적인 영향을 미칠 수 있다”면서도 “이것은 우리의 기본 가정이 아니다”고 선을 그었다.

그러면서 “크레디트스위스(CS)의 코코본드(조건부자본증권·AT1) 전액 상각 사태가 아태지역 은행에 곧바로 적용되지는 않는다”며 “AT1 보유자는 주주보다 먼저 손실을 볼 가능성이 없고 은행 구제 등 일부 경우에는 주식으로의 전환이 허용될 것”이라고 설명했다.

S&P글로벌은 국내 은행 역시 지난 수년간 쌓아온 위험 관리 능력으로 자산건전성이 관리 가능한 수준에 머물 것으로 봤다. 정 상무는 “한국 은행이 올해 고금리 상황 속에서 한국 경제 성장률의 둔화, 주택 수요의 약화, 높은 민간 부문 부채라는 역풍을 맞을 것”이라면서도 “한국 은행의 자산 건전성은 긴장이 높아질 것이나, 지속적인 관점에서 지난 수년간의 위험관리로 관리 가능한 수준에 있을 것”이라고 판단했다.

이어 “은행들은 올해 신용 손실이 증가해 수익성이 약간 약화할 것이나 적당한 대출의 증가가 적절한 자본화를 뒷받침할 것”이라며 “한국 은행들은 전반적인 자금 조달을 위해 고객 예금에 크게 의존하고 있으며, 세계 금융 시장의 변동성이 증가하는 가운데 외국인 자금 및 유동성 프로필을 적절하게 관리할 것”이라고 평가했다.

다만, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 관련도가 높은 상호저축은행과 증권사는 신용 위기를 겪을 가능성이 더 높다고 덧붙였다.

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