은행 연체율 상승 '긴장'…충당금에 자본확충까지

은행 건전성 지표 악화…선제적 충당금 적립
당국 하반기 CCyb 등 도입…자본확충 부담 확대 

코로나19 기간 급증했던 대출이 금리 상승과 함께 금융시장 뇌관이 될 것이란 우려가 커지고 있다. 특히 은행 연체율이 이전보다 큰 폭으로 상승한 가운데 은행들도 선제적으로 충당금 전입액 규모를 늘리며 대응하고 있다.

여기에 금융당국이 지속적으로 손실흡수능력 강화를 주문하고 올 하반기부터 경기대응완충자본(CCyB)과 스트레스 완충자본 제도를 도입할 계획이다. 이에 은행들은 실적 뿐 아니라 배당성향에도 압박을 받을 것으로 보인다.

은행 연체율 일제히 상승

금융권에 따르면 올 1분기 주요 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행) 연체율은 평균 0.26%를 기록했다. 1년 전과 비교해 0.09%포인트 급등했다.

주요 시중은행 연체율 추이/그래픽=비즈워치

은행별로는 NH농협은행 연체율이 0.3%로 가장 높았다. 신한은행과 우리은행은 0.28%, 하나은행도 0.23%를 기록했다. 

은행들은 연쳬율 0.2%가 넘지 않는 수준에서 관리하고 있다. 지난해 1분기만 해도 목표치에 크게 벗어나지 않는 범위 내에서 관리가 가능했다. 하지만 물가 상승과 함께 대출 금리가 가파르게 오르면서 원리금을 갚지 못하는 차주 비율이 늘어나기 시작한 상황이다. 올 1분기의 경우 0.2% 수준의 연체율을 기록한 곳은 KB국민은행 정도다.

이에 은행들은 선제적으로 충당금 적립 규모를 대폭 확대했다. 연체율과 고정이하여신비율(NPL비율) 등 주요 건전성 지표가 악화되고 있는 까닭이다.

주요 은행들의 1분기 대손충당금 전입액은 1조501억원으로 1년 전보다 2.9배 가량 증가했다.

시중은행 관계자는 "연체율 상승뿐 아니라 금융당국이 지속적으로 충당금 추가 적립을 강조했던 만큼 전입액 규모를 대폭 확대한 것"이라고 설명했다.

주요 시중은행 1분기 대손충당금 전입액/그래픽=비즈워치

"손실흡수능력 확충" 당국 압박까지

금융당국이 이르면 올 하반기부터 손실흡수능력 확충을 위해 은행 건전성 제도를 정비하기로 계획하고 있는 부분도 은행들에게는 부담이다. 

금융위원회는 코로나19 대응 과정에서 급증한 여신의 향후 부실 가능성에 대비해 2~3분기중 경기대응완충자본(CCyB)의 추가자본 적립의무 부과 방안을 검토하고 있다. CCyB 제도는 2016년 도입했지만 현재 적립 수준은 0%인 상황이다.

또 미국과 유럽 등 해외 사례를 참고해 은행별 스트레스 테스트 결과에 따라 추가자본 적립 의무를 부과하는 스트레스 완충자본 제도 도입도 추진한다. 이미 올 1월 발표한 특별대손준비금 적립요구권도 상반기중 은행업 감독규정 개정을 거쳐 시행한다는 방침이다.

은행들 입장에선 충당금 확대 기조로 인해 향후 순이익 전망이 불투명한 가운데 자본 확충에 대한 부담으로 이익잉여금 활용 폭도 줄어들게 된다. 특히 지속적으로 확대해 온 주주환원정책 축소도 불가피할 것으로 예상된다.

한 금융권 관계자는 "이미 금융당국이 요구하는 것보다 높은 수준의 BIS비율(자기자본비율)을 유지하고 있지만 건전성 제도 정비로 자본확충이 더 필요할 것으로 보인다"라며 "이로 인해 배당성향 축소와 함께 자산 성장에도 제약이 될 가능성이 높다"고 말했다.

노명현 (kidman04@bizwatch.co.kr)

ⓒ비즈니스워치의 소중한 저작물입니다. 무단전재와 재배포를 금합니다.