금감원, 산은 동경지점 '경영유의' …"리스크 관리 실효성 부족"

금감원 사옥

금융감독원이 KDB산업은행 일본 동경지점에 리스크 관리 실효성 부족 등을 이유로 경영유의 조치를 내렸다.

28일 금감원에 따르면 최근 산은 동경지점은 △산업별 익스포저 한도관리 강화 △조기경보시스템 운영 관리 강화 △리스크관리위원회 독립성 제고 등 3건의 경영유의 제재를 받았다.

산은 동경지점은 특정 산업에 익스포저(위험노출)가 편중되는 것을 방지하기 위해 산업별 익스포저 한도 관리방안을 규정화해 운영하고 있으나 규제 대상에서 제외되는 것이 많았다. 또 익스포저 비율 산출방식이 불합리해 산업별 한도 관리가 미흡하고 한도규제의 실효성이 부족하다는 지적을 받았다.

금감원은 "산업별 익스포저 한도의 산정기준을 강화하고 산출방식을 개선하여 리스크관리의 실효성을 제고할 필요가 있다"고 했다.

이와 함께 여신거래처를 분기별로 모니터링(Credit Review)하고 부실화 가능성이 높은 기업을 조기경보기업으로 선정해 관리하고 있으나 점검 대상에서 제외하는 여신이 많았다. 신용등급에 관계없이 사후관리 실익이 없다고 판단하는 경우 제외가 가능해 점검대상 여신이 29.8%에 불과했다.

아울러 조기경보기업을 객관적인 기준을 통해 선정하지 않고, 조기경보기업 판정결과를 신용등급 평가에 직접적으로 반영하지 않는 등 조기경보체계가 조기에 위험을 식별하여 선제적으로 대응하기 어렵다는 진단을 받았다.

리스크관리위원회의 독립성도 문제가 됐다. 여신거래를 취급한 영업부문 책임자가 리스크관리위원회 구성원으로 참여해 의결권을 행사하는 등 위원회의 독립적인 의사결정이 약화되거나 견제기능이 적절하게 작동하지 않을 우려가 제기됐다.

금감원은 "영업부문 책임자는 영업 관련 안건의 심의·의결시 의결권을 제한하는 등 리스크관리 위원회의 독립성을 제고할 필요가 있다"고 했다.

김남이 기자 kimnami@mt.co.kr