年 2.6조 농산물 구매비, 빅데이터가 만든 '100년 시나리오'가 결정

[2023 키플랫폼 키맨 인터뷰] 신동명 CJ제일제당 구매전략담당 MI팀 리드

CJ제일제당 직원들이 MI룸에서 주요 시황을 확인하는 모습. /사진제공=CJ제일제당

"펜데믹이나 전쟁 같은 위기 상황에 따른 가격 변동성을 100년 치 시나리오 시뮬레이션을 통해 관리하고 있습니다."

CJ제일제당이 구축한 글로벌 마켓 인텔리전스(Market Intelligence, MI)룸은 국제 원자재 가격의 변동성 리스크를 실시간 업데이트한 빅테이터로 '헷징'(위험 회피)하는 전략 거점이다. MI룸은 머니투데이가 26일부터 개최하는글로벌 컨퍼런스 '2023 키플랫폼(K.E.Y PLATFORM)의 특별세션3(28일)에서 애그테크(농업+기술)의 성공 사례로 발표된다.

국내 1위 종합식품기업 CJ제일제당은 원당, 원맥, 대두, 옥수수 등 연간 약 2조6000억원(2021년 기준)의 원재료를 구입해서 이를 가공한 식품을 판매한다. 이 때문에 국제 원자재 가격이 회사 실적의 중요한 변수다.

CJ제일제당은 2019년 1월 글로벌 MI룸을 구축했다. 환율, 국제 원자재 가격 등 각종 데이터를 한 눈에 볼 수 있는 대형 전광판과 모니터가 갖춰진 이곳은 본사 구매 부서 사무실 한 가운데 위치하고 있다.

신동명 CJ제일제당 구매전략담당 MI팀 리드는 "누적된 데이터를 실시간으로 활용할 수 있어 이전보다 더 많은 종류의 데이터를 즉시 의사결정에 반영할 수 있게 된다"며 "구체적인 수치를 비교 분석함으로써 휴리스틱(Heuristic, 직감에 따라 의사결정을 하는 방식)을 경계하고 보다 객관적인 의사결정을 내릴 수 있다"고 말했다.

일례로 옥수수의 적정 구매단가를 산출하기 위해 미국의 주요 경작지별 작황을 예측하는 누적 강수량 데이터를 비교하고, 이를 활용해 단위 면적당 생산량과 가격을 예측하는 모델을 만들었다. 과거 30년간의 누적 강우량과 현재 강우량을 비교하면 올해 생산량이 증가할 확률이 높은 지역이 분류되는데, 이곳에서 생산된 옥수수 구매량을 늘리면 고가 매입 리스크를 줄일 수 있다.

가격 변동성 관리를 위한 100년 시나리오 시뮬레이션은 지난해 2월 러시아가 우크라이나를 침공한 직후에도 활용했다. 당시 밀, 옥수수 등 원자재 가격이 치솟자 여러 식품기업들이 선물을 미리 확보하기 위한 '패닉 바잉'(공황 매수)에 나섰다. 하지만 CJ제일제당은 데이터 시뮬레이션을 통해 3~4개월 이내에 가격이 다시 안정화될 가능성이 높다는 예측 결과를 바탕으로 선물 확보 시기를 늦춰 고점 매수를 최소화했다.

신동명 CJ제일제당 구매전략담당 MI팀 리드. /사진제공=CJ제일제당

신 리드는 "모든 카테고리의 시나리오가 100년 치는 아니지만, 평균 50~60년 정도의 시나리오를 확보하고 있다"며 "자동으로 이벤트를 업데이트할 수 있도록 시스템을 개발했지만 개별 이벤트에 대한 정성적인 판단이나 분류가 필요한 사례도 있기 때문에 큰 이벤트는 상시로, 이외 이벤트는 분기 1회로 정기적으로 분류해 데이터베이스에 업데이트하고 있다"고 설명했다.

CJ제일제당은 이와 함께 알고리즘 트레이딩으로 원재료를 구매하는 실험도 진행 중이다. 금융권에서 활용하는 퀀트(정량+분석) 전략을 원재료 거래에 적용하는 것이다. 전체 구매 금액의 약 20%에 퀀트 전략을 활용한다. 신 리드는 "시장 가격이 오를지 내릴지를 예측하는 인공지능(AI) 모델을 만들고 구매 수량, 시장 환경 등 계량적 데이터를 종합적으로 반영해 최적의 구매 시점을 결정하는 방식"이라고 설명했다.

CJ제일제당의 MI룸 시스템은 당초 외부 개발 업체에 맡겨 구축할 예정이었으나, 꾸준한 유지 보수와 시스템의 안정적인 관리를 위해 내부 직원들이 직접 만들었다. 신 리드는 "회사 공용 컴퓨터에 서버를 만들고 일부 데이터를 크롤링해 알고리즘을 개발한 것이 시작이었다"며 "해외 유명 알고리즘 트레이딩, 퀀트 전략 개발 회사와 협업해서 방법론이나 논리를 사용하는지 배워볼 기회가 있었다"고 말했다. 이를 통해 수십 억원의 초기 투자 비용과 유지 보수 비용을 절감할 수 있었다.

세계 옥수수시장 관련 각종 시계열 정보가 표시된 MI룸 화면. /사진제공=CJ제일제당

유엄식 기자 usyoo@mt.co.kr