한은·금감원, 은행 글로벌 스트레스 테스트 참여

동일한 거시변수 시나리오로 은행 건전성 평가
상반기 중 국내 테스트 마친 뒤 연말께 결과

한국은행과 금융감독원은 국제 금융감독기구인 바젤은행감독위원회(BCBS)와 금융안정위원회(FSB) 주관으로 시행하는 글로벌 스트레스 테스트(Global Stress Test, GST)에 참여한다고 24일 밝혔다.

GST는 다양한 시나리오를 가정해 국가별 은행의 자본비율 변동과 국가간 전염효과를 통일된 기준으로 측정한 뒤, 각국의 스트레스 테스트 방법론과 그 결과를 비교·평가하는 것이다. 전 세계 중앙은행 및 감독당국이 공통된 위기 시나리오에 따라 자국 은행의 건전성을 비교 분석하는 첫 시도라는 설명이다.

BCBS 회원인 한은과 금감원은 주관 기구에서 제시하는 향후 3년간 국가별 거시경제변수 시나리오(경제성장률, 금리 등)를 기준으로 국내 은행들에 대한 스트레스 테스트를 올 상반기까지 실시한다. 이어 주관 기구는 이 결과를 취합해 국가 및 금융기관별 결과와 전염효과 등에 대한 분석한 결과를 연말께 내놓을 예정이다.

이 스트레스 테스트는 국제 금융체계상 중요한 은행(Global Systemically Important Banks, G-SIBs) 본점 소재 국가는 의무적으로 참여하게 돼있다. 여기에는 △캐나다 △중국 △프랑스 △독일 △이탈리아 △일본 △네덜란드 △스페인 △스위스 △영국 △미국 등 11개국이 포함된다.

우리나라는 이에 해당하지는 않지만 권고 대상국이어서 이번 스트레스 테스트에 참여하게 됐다. 특히 이번 GST에서는 국내 금융회사가 보유한 해외 익스포저에 대한 손실을 추정하고, 금융회사간 부실 전염효과를 해외 금융회사까지 확대해 분석하게 될 것이라는 게 한은 측 설명이다.

한은 관계자는 "국내 은행의 건전성을 국제적 감독 기준에 맞춰 점검하는 데 협력하기로 합의함에 따른 것"이라고 "글로벌 은행 스트레스 테스트 결과와의 비교 평가를 통해 스트레스 테스트 모형의 고도화와 금융 안정성 평가 방법의 발전 계기로 활용할 계획"이라고 밝혔다.

윤도진 (spoon504@bizwatch.co.kr)