"뱅크런 막아라" 은행 차액결제 담보제공비율 80%로 올린다

한은, 금융통화위서 상향 가닥
2025년 8월 100%까지 인상
금융사 순이체한도 소진율 점검
필요시 담보 추가납부 권고조치

미국 실리콘밸리은행(SVB) 사태가 일어난 지 한 달 반째, 금융당국과 중앙은행이 '한국판 SVB 사태'에 대비한 대책 마련에 본격 나섰다. 은행들의 차액결제이행용 담보제공비율을 100%까지 높이는 게 당장의 과제로 꼽히는 가운데, 지급결제 안정성 확보 및 예금자 보호 제도화가 향후 정책·금융당국의 주요 과제로 부상하고 있다.

■한은, 8월 銀 차액담보비율 80% 상향 가닥

23일 금융권에 따르면 한국은행은 은행권의 차액결제이행용 담보제공비율을 30%(2015년)에서 100%(2022년)로 인상을 추진해왔다. 하지만 코로나19로 담보제공비율이 오히려 한시 인하됐다. 차액결제이행용 담보는 은행 등 참가기관 간 청산이 이뤄질 때 신용리스크를 제거하기 위한 수단으로 100%까지 올리면 담보금액 부족으로 인한 신용리스크가 낮아진다. 2019년 70%까지 인상됐던 담보비율은 2020년 4월 50%로 낮아졌고 2022년 2월 70%로 상향한 후 1년 이상 그대로다. 이에 한국은행은 오는 8월 금융통화위원회 회의에서 차액결제이행용 담보비율을 80%로 상향하고 2025년 8월까지 100%로 올린다는 계획이다.

한국은행 관계자는 "담보제공비율이 높아지면 한시적으로 예금이 부족해지는 경우에도 담보로 부족분을 충당할 수 있어서 예금자 인출 요구에 응할 수 있다"고 설명했다. 2025년 8월까지 100%로 올리는 인상계획을 앞당길 가능성에 대해서는 "속도를 높이면 은행권 부담이 늘어나고 이런 부담이 소비자들에게까지 영향을 줄 수 있어서 속도를 더 내야 할지는 고민 중"이라고 했다.

아울러 한국은행은 금융회사 순이체한도에 대한 모니터링을 강화해 한도 소진율을 점검 중이다. 한은 관계자는 "금융사 순이체한도 모니터링을 강화해 필요시 담보를 추가 납부토록 권고하는 등 실무 조치를 취하고 있다"고 밝혔다.

■실시간총액결제 도입 중장기적 과제

하지만 디지털 뱅크런에 효과적으로 대응하기 위해서는 현행 이연차액결제(DNS, Deferred Net Settlement) 방식을 실시간총액결제(RTGS, Real Time Gross Settlement) 방식으로 해야 한다는 목소리가 나온다. 자금이체 건별로 참가기관 간 결제를 실시간으로 완결시키는 RTGS 시스템으로 청산까지 곧바로 이뤄져 일부 회사의 디지털 뱅크런으로 인한 '전이 현상'을 막을 수 있다.

실제 미국과 유로지역 등 주요국에는 RTGS 시스템이 도입됐다. 한국은행도 2021 지급결제보고서를 통해 "코로나19 이후 비접촉, 비대면 전자지급수단을 통한 지급결제 수요가 확대됨에 따라 신용리스크 관리 중요성이 더욱 높아지고 있다"며 "향후 RTGS 신속자금이체시스템 구축 방안을 마련할 계획"이라고 밝혔다.

이와 함께 오는 8월 예금자보호제도 개선 태스크포스(TF) 논의가 일단락되면 예금자보호 한도 상향도 논의에 탄력을 받을 전망이다. 은행 부도시 예금자 보호 강화가 SVB 사태의 또다른 교훈이었기 때문이다.

금융당국 관계자는 "예금자 보호 한도를 상향하면 은행권이 내는 예금보험료가 올라가고 소비자에게 대출금리 인상 등으로 부담이 전가될 수 있다"라며 "결국 다 비용이 발생하고 누가 얼마나 부담할지의 문제도 얽혀 있어서 하나씩 따져봐야 할 부분"이라고 말했다.