자산배분 최적화 '한화 글로벌 매크로퀀트EMP'

한화자산운용이 글로벌 최대 규모 독립 리서치기관의 자문을 받아 운용하는 펀드를 내놨다. 거시경제 데이터를 종합적으로 고려해 글로벌 주식과 채권에 투자하는 상품이다.

한화자산운용은 17일 '한화 글로벌 매크로퀀트EMP 증권자투자신탁(혼합-재간접형)'을 출시했다. 퇴직연금 디폴트옵션의 밸런스펀드(BF) 기준에 부합하는 자산배분형 펀드다.

글로벌 최대 독립 리서치기관인 BCA리서치와 NDR의 자문을 받아 운용하며, 안정적 장기자본 축적을 위해 최적 비율인 6대 4로 글로벌 주식과 채권에 분산 투자한다. 1500여개 글로벌 거시경제지표를 수집 및 가공, 이를 근거로 투자하기 때문에 거시경제 데이터를 오랜 기간 축적한 기관 만이 구사할 수 있는 차별적 전략이다.

최근 100년간 주식과 채권이 동반 하락했던 해는 지난해를 포함해 총 4번이다. 대개는 두 자산 성과가 엇갈리는데 6대 4 비율로 분산해 투자하면 장기적으로 안정적인 성과를 시현할 가능성이 높다는 설명이다. 모델 포트폴리오로 2008년 3월~2022년 11월까지 시뮬레이션한 결과 연 환산 8%(보수공제 전)의 성과가 나왔다.

성낙찬 한화자산운용 펀드매니저는 "계량적 투자방식인 매크로 퀀트 전략을 활용해 불필요한 투자비용을 줄이고, 안정적으로 장기자산을 축적하는데 적합한 상품"이라고 전했다.