한화운용, 글로벌 자산배분 '글로벌매크로퀀트EMP' 펀드 출시

글로벌 주식과 채권에 6대 4 비율로 투자

한화자산운용은 17일 거시경제 데이터를 기반으로 글로벌 주식과 채권에 투자하는 '한화 글로벌 매크로퀀트EMP 증권자투자신탁(혼합-재간접형)'을 출시한다고 밝혔다.

해당 펀드는 1500여개의 글로벌 거시경제지표를 수집·가공해 이를 근거로 투자하는 상품이다. 글로벌 최대 규모 독립리서치 기관인 BCA 리서치와 NDR의 자문을 받아 운용한다.

안정적인 장기 자본 축적을 위해 주식과 채권의 최적 비율인 6대 4로 글로벌 주식과 채권에 분산 투자한다. 통상적으로 주식과 채권의 성과는 한쪽이 높으면 다른 쪽은 상대적으로 낮은 경향을 보인다. 실제로 최근 100년 동안 주식과 채권이 동반 하락한 해는 4번밖에 되지 않는다. 이 때문에 주식과 채권을 6대 4로 투자하는 것은 대표적인 분산투자 전략이다.

한화 글로벌 매크로퀀트EMP 증권자투자신탁(혼합-재간접형)의 성과도 좋을 것으로 기대된다. 해당 펀드의 모델 포트폴리오로 시뮬레이션 한 결과 2008년 3월부터 지난해 11월까지 수익률이 연 환산 8%(보수공제 전)를 기록했다.

또 해당 펀드는 퇴직연금 디폴트옵션의 밸런스펀드(BF) 기준에도 부합하는 자산배분형 상품이다.

펀드는 이날 설정되고, 판매사는 한화투자증권이다.

성낙찬 한화자산운용 펀드매니저는 "한화 글로벌 매크로퀀트EMP 증권자투자신탁(혼합-재간접형)는 글로벌 최대 리서치 기관의 오랜 기간에 걸친 경제 데이터를 기반으로 투자한다"며 "계량적 투자 방식인 매크로퀀트 전략을 활용해 불필요한 투자 비용을 줄이고, 안정적으로 장기 자산을 축적해 나가는 상품"이라고 말했다.

성 매니저는 "올해 하반기 미국 경제가 침체될 가능성이 높은 상황에서 주식을 적극적으로 매수하기에는 부담스러운 국면"이라며 "주식과 채권 어느 한쪽에 집중적으로 투자하기에 고민이 많은 시점이기 때문에 주식과 채권에 분산 투자하는 자산배분형 펀드에 주목하는 것이 좋다"고 설명했다.

김근희 기자 keun7@mt.co.kr