한화운용, 주식·채권 6:4로 분산 투자하는 ‘글로벌매크로퀀트EMP’ 펀드 출시

한화자산운용이 거시경제 데이터에 기반해 주식과 채권 등 글로벌 자산을 배분하는 '한화 글로벌 매크로퀀트EMP 증권자투자신탁(혼합-재간접형)'을 출시한다고 17일 밝혔다.

해당 펀드는 퇴직연금 디폴트옵션의 밸런스펀드(BF) 기준에도 부합하는 자산배분형 펀드다.

글로벌 최대 규모 독립리서치 기관인 BCA 리서치와 NDR의 자문을 받아 운용하며, 안정적인 장기 자본 축적을 위해 6:4 비율로 글로벌 주식과 채권에 분산 투자하는 자산배분 펀드다.

1500여개의 글로벌 거시경제지표를 수집·가공한 결과 최근 100년 동안 주식과 채권이 동반 하락했던 해는 작년 2022년을 포함해서 총 4번 밖에 되지 않는다.

이를 제외하면 주식의 성과가 좋은 해와 채권의 성과가 좋은 해가 나뉘는데, 주식과 채권을 6:4 비율로 분산 투자하면 장기적으로 안정적인 성과를 시현할 가능성이 높은 것으로 분석된다.

해당 펀드의 모델 포트폴리오로 지난 2008년 3월부터 2022년 11월까지 시뮬레이션 한 결과 보수공제전 연환산 8% 수준의 수익률을 시현한 것으로 나타났다. 펀드는 이날 설정되며, 판매사는 한화투자증권이다.

성낙찬 한화자산운용 펀드매니저는 "이 펀드는 글로벌 최대 리서치 기관의 오랜 기간에 걸친 경제 데이터를 기반으로 투자한다"면서 "계량적 투자 방식인 매크로퀀트 전략을 활용해인간의 탐욕과 공포를 제한하기 때문에 불필요한 투자 비용을 줄이고, 안정적으로 장기 자산을 축적해 나가는 데에 적합한 상품"이라고 말했다.

신하연기자 summer@dt.co.kr