5대 금융지주 "최악의 상황 닥쳐도 자본 적정성 문제없다" [미리보는 2023 FIND 서울국제금융포럼·A&D컨퍼런스]

5대 금융지주 모두 가장 심각한 위기상황을 가정해도 자본 적정성은 금융감독기준 규제비율을 충분히 넘어서는 것으로 파악됐다. 올 초 금융감독원은 고인플레이션과 주요국 기준금리 인상 등을 고려해 국내총생산(GDP), 금리, 환율 등에 대한 공통 시나리오를 제시하고 국내 금융기관들의 자본 적정성 감내 수준 분석을 요청했다. 이 기준 스트레스테스트 결과 5대 금융지주 모두 가장 심각한 위기 상황을 가정하더라도 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 당국의 최저 규제 수준을 웃도는 것으로 나타났다.

파이낸셜뉴스가 10일 진행한 KB·신한·하나·우리·NH농협 5대 금융지주 회장 인터뷰에서 이들은 대표 건전성 지표인 자본 적정성이 최악의 시나리오하에서도 안전하다고 강조했다. 자산 건전성 역시 문제 없다고 응답했다.

윤종규 KB금융 회장은 "금융지표 변동성이 높아지면서 다양한 시나리오 설정을 통한 그룹 차원의 통합위기상황분석(스트레스 테스트)을 연간 최소 2회 이상 수행하고 있다"며 "최근 수행한 그룹 통합위기 상황 분석에서도 금융감독기준의 자본 적정성 규제비율을 충족하는 등 KB금융그룹은 보통주 중심의 견고한 자본구조와 동일업권 내 우수한 자산건전성을 기반으로 위기에 대응하고 있다"고 말했다.

진옥동 신한금융 회장도 "금감원 제시에 따라 스트레스 테스트를 분석한 결과 '심각' 시나리오에서도 그룹의 BIS비율은 14% 중반 수준 유지가 가능할 것으로 분석됐다"며 "이는 그룹 내부관리 목표인 BIS비율 14%를 상회하는 수준으로, 급격한 대내외 스트레스 상황에서도 안정적인 자본비율 유지와 대응 여력을 확보한 것으로 판단한다"고 말했다.

하나금융은 예외적이지만 발생할 수 있는 사건에 대한 시나리오를 기본(base)·나쁨(bad)·최악(worst)으로 정의하고 그룹의 잠재적인 취약성을 분석, 그룹 차원의 자본 적정성을 평가하고 있다. 함영주 하나금융 회장은 "지정학 변수로 주요국의 통화긴축을 감안한 시나리오에 초점을 맞춰 실시했다"며 "향후 경기 불확실성 대응 및 중장기적 자본관리를 위하여 현재의 자본 적정성 관리 기조를 지속해 유지할 계획"이라고 덧붙였다.

우리금융그룹은 반기별로 정기 스트레스 테스트를 실시하고 있다. 임종룡 우리금융 회장은 "미국의 급격한 금리인상, 러·우크라이나 전쟁에 따른 유럽의 급격한 물가상승, 중국 부동산발(發) 경기악화 등 변수에도, 그룹의 BIS비율은 최소 규제 수준을 상회하는 등 자본 적정성을 확보하는 것으로 확인됐다"고 말했다.

NH농협금융도 스트레스 테스트 결과 심각도가 가장 높은 시나리오에서도 그룹의 BIS비율은 13%대 후반 수준을 유지했다. 이석준 NH농협금융 회장은 "위기 상황에서도 안정적인 대응력을 확보하고 있다고 판단하고 있다"고 강조했다.