국책은행 재무건전성 지표 ‘뚝’… 복합위기에 부실 위험 가중

산은·수은·기은, BIS 총자본비율 13.60%
금융당국 권고치인 13% 간당간당 넘겨
시중은행은 16%대로 재무건전성 유지
복합위기에 재무건전성 높이려는 노력 필요

산업은행, 수출입은행, 기업은행 등 국책은행의 주요 재무건전성 지표가 하락했다. 환율 변동성 확대 등 복합위기로 국제결제은행(BIS) 자본비율이 떨어진 것이다. 대내외 경제여건이 악화되고 금융시장 불안이 확대될 것으로 예상되는 만큼 국책은행의 재무건전성 관리가 필요하다는 지적이 나온다.

7일 국회예산정책처가 지난해 금융공공기관을 분석한 결과에 따르면 3개 국책은행의 평균 BIS 비율은 지난해 9월 기준 13.60%를 기록했다. 이 건전성 지표는 지난 2020년 말 15.29%를 기록한 뒤 지속적으로 하락하고 있다.

BIS 자본비율은 은행의 총자본(분자)을 위험가중자산(분모)으로 나눈 값이다. 재무건전성을 평가할 수 있는 지표로, 이 비율이 높을수록 은행의 건전성이 좋다는 의미다. 이 비율은 10.5% 이상을 유지해야 한다. 금융당국의 권고치는 13.0%다.

국책은행의 BIS 비율은 당국이 권고한 수치의 마지노선까지 하락한 수준이다. 은행별로는 수출입은행의 BIS 비율이 2021년 14.84%를 기록한 뒤 지난해 9월 12.97%로 떨어지며 가장 큰 폭으로 하락했다. 같은 기간 산업은행은 14.88%에서 13.08%로, 기업은행은 14.85%에서 14.76%로 떨어졌다.

같은 기간 시중은행의 BIS 비율이 16%대라는 점을 보면 국책은행의 BIS 비율이 3%포인트가량 낮다. 지난해 9월 기준 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 시중은행의 BIS 비율은 평균 16.89%를 기록했다.

국책은행은 지난 2020년 정부가 코로나19로 어려운 주요기업 등 실물경제에 대한 은행의 지원 역량 강화를 위해 중소기업 대출의 위험 가중치 등을 하향하는 ‘바젤 Ⅲ 최종안’을 도입하면서 BIS 비율이 상승하는 추세를 보였다. 그러나 고금리 등 복합위기 상황을 맞으며 환율 변동성이 커지면서 위험가중자산이 늘어나며 재무건전성 지표가 악화됐다.

이에 따라 국책은행은 지난해 말부터 자기자본으로 인정돼 BIS 비율을 끌어올릴 수 있는 만기 5년 이상의 후순위채를 발행하는 등 재무건전성 지표를 개선하려는 노력을 진행 중이다. 이러한 노력으로 국책은행의 지난해 말 평균 BIS 비율은 13.75%로 3개월 전보다 소폭 상승하기는 했다. 하지만 여전히 다른 은행에 비해 여유로운 상황은 아니다.

국책은행의 건전성 지표가 악화되면서 시장에서는 우려의 목소리가 나오고 있다. 앞으로 대내외 경제 여건이 더 악화될 수 있고, 코로나19 금융지원 조치 종료, 금리 인상 등이 예상되는 만큼 은행의 부실이 확대될 가능성이 있어 재무건전성 관리를 강화해야 한다는 것이다.

금융권 관계자는 “국책은행의 BIS 비율이 아직 크게 걱정할 수준은 아니다”라며 “다만, 코로나19 금융 지원 조치가 끝난 뒤 부실이 본격화될 수 있고, 고금리 등 복합위기에 따른 경고등 또한 들어온 상황이어서 재무건전성을 철저히 관리할 필요는 있다”라고 설명했다.