10년간 82%↑…수익률까지 착한 ESG 펀드

인베스코 플로팅
레이트 ESG 펀드
폭락 때도 변동성 작아
안정적인 수익률 '장점'

‘그린워싱(위장 환경주의)’ 우려가 커진 가운데 ESG(환경·사회·지배구조) 펀드 옥석 가리기가 시작됐다.

CNBC는 안정적인 수익률을 내면서 그린워싱 우려가 낮은 ESG 펀드로 인베스코 플로팅 레이트 ESG 펀드(종목명 AFRYX)를 지난 23일 선정했다. 이 펀드는 세계 최대 펀드평가사인 모닝스타에서 별 4개(5개 만점)를 받았으며 10년간 수익률이 다른 82%의 펀드를 웃돌았다.

팩트셋에 따르면 인베스코 플로팅 레이트 ESG 펀드는 연 수익률이 크게 하락한 적이 없어 비교적 안정적이다. 지난해 S&P500지수가 거의 20% 폭락했을 때도 이 펀드는 2.25% 하락하는 데 그치며 양호한 성적을 냈다. 현재 운용자금은 20억달러(약 2조6120억원)가 넘는다.

ESG 관련 상품은 사회적 책임에 주력하는 기업에 투자한다는 점에서 주목받고 있다. 하지만 큰 수익률을 낼 수 없다는 단점도 있다. 인베스코 플로팅 레이트 ESG 펀드는 올해 들어 1.7% 수익률을 기록하고 있다. S&P500지수가 4% 상승한 것에 비하면 수익률이 낮다. 미국 싱크탱크인 헤리티지재단에 따르면 2017년 이후 5년간 미 ESG 펀드의 연평균 수익률은 6.3%에 그쳤다. 같은 기간 시장 벤치마크 수익률은 연 8.9%를 기록했다.

유럽연합(EU)을 비롯한 세계 주요 당국과 투자기관이 그린워싱 규제를 본격 추진하면서 무늬만 친환경인 ESG 펀드는 사라질 것으로 보인다. 이날 파이낸셜타임스(FT)는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)이 평가하는 ESG 등급 중 최고인 ‘AAA’를 받은 유럽 ETF가 지난해 1120개에서 올해 54개로 급감할 것이라고 블랙록의 내부 보고서를 인용해 보도했다.

신정은 기자 newyearis@hankyung.com

▶ 해외투자 '한경 글로벌마켓'과 함께하세요
▶ 한국경제신문과 WSJ, 모바일한경으로 보세요