한은 "SVB·CS 사태, 국내로 전이될 가능성 작아"

"국내은행, 자산구조 다르고 유동성·건전성 양호"

[아이뉴스24 박은경 기자] 한국은행이 실리콘밸리은행(SVB)과 크레디트스위스(CS) 사태가 국내 금융시스템에 미치는 영향은 제한적이라고 밝혔다. 그러나 사태가 악화할 경우 불안이 확산하며 변동이 커질 수 있어 주의해야 한다고 당부했다.

23일 한국은행은 금융통화위원회 정기회의에서 최근 금융안정 상황을 점검하고 "국내 금융기관은 SVB 등과 자산과 부채 구조가 상이하고 각종 금융규제로 유동성과 건전성도 비교적 양호해 시스템 리스크로 전이될 가능성은 작다"며 "특히 외화유동성은 심각한 스트레스 상황에서도 유동성 사정이 양호한 수준을 유지할 수 있다"고 평가했다.

한국은행 신관. [사진=아이뉴스DB]

국내 금융기관은 SVB 등과 달리 채권 비중이 작고 이와 연계된 금리 리스크도 낮아 안정적으로 관리되고 있다고 평가했다. 지난해 말 국내 일반은행의 채권 및 유가증권 비중은 8.1%로 SVB(56.7%)에 비해 낮다. 운용자산 손실이 늘어나도 비중이 작아 유동성이 급격히 악화할 가능성은 제한적이다. SVB의 경우 자산을 채권 등에 집중 투자했으나 금리가 급등하면서 채권가격이 하락했고, 대량 예금 인출(뱅크런) 사태까지 겹치면서 급격히 유동성이 악화하며 파산했다. 미국에선 SVB 파산을 시작으로 시그니처 은행이 무너졌으며, 스위스의 CS도 유동성 위기를 맞으며 UBS에 매각됐다.

다만 한은은 사태가 악화해 글로벌 금융 여건이 급변할 경우 금융시장 가격변수의 변동성이 확대되고, 일부 금융기관에 대한 신용 경계감이 부각되며 취약부문의 잠재 리스크가 현실화할 수 있다고 했다. 이 경우 위험 회피 성향이 강화되고 글로벌 유동성이 축소되는 과정에서 외국인 투자자금이 유출될 수 있다.

국내 금융불안지수 [사진=한국은행]

또 과거 글로벌 금융위기 등 위기 때마다 금융 불안이 확대되며 연체율이 높아지는 등 취약부문의 문제가 크게 부각됐음을 감안할 때 취약 차주를 중심으로 신용 및 유동성 리스크가 증대될 소지도 있다. 실제로 국내 금융불안지수(FSI)는 21.8로 위기 단계 수준이며, 금융취약성지수(FVI)도 44.6으로 장기평균인 41.1을 넘어섰다.

한은은 부동산 익스포저가 많고 대내외 충격에 취약한 부문에 대한 조기경보 활동과 금융기관 건전성 점검에 집중하는 동시에 적기에 시장 안정화 조치를 실시하기로 했다. 아울러 정부와 감독 당국도 취약 금융기관에 대한 현장 정보 수집 활동을 강화하고 금융기관 건전성 제고를 위한 조치를 검토 추진할 계획이다.

/박은경 기자(mylife1440@inews24.com)

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