한국판 SVB 사태 막아라… 금감원, 은행 손실흡수능력 집중 점검

금융감독원은 대형 은행지주과 은행의 자체정상화계획 운영을 내실화하고 이행 여부를 상시점검할 계획이다. 사진은 금융감독원./사진=머니S

미국 실리콘밸리(SVB) 파산 사태로 미국·유럽 은행들의 파산 위기가 번지는 가운데 금융당국이 올해 국내 은행권에 대한 시스템 리스크 관리와 건전성 감독을 강화하기로 했다.

금융감독원은 17일 서울 여의도 본원에서 국내 은행 및 지주회사 임직원 및 은행연합회 관계자 등이 참석한 가운데 열린 '2023년도 은행부문 금융감독 업무설명회'에서 올해 은행부문 감독업무 추진계획을 설명했다.

금감원은 대형 은행지주과 은행의 자체정상화계획 운영을 내실화하고 이행 여부를 상시점검할 계획이다. 또 신용위험평가 시 업종별 특성을 고려한 평가지표도 마련한다. 재무추정을 통한 미래전망을 반영하는 등 평가지표를 정교화해 특정 부문의 부실이 시스템리스크로 이어지지 않도록 방지한다.

금감원은 최근 발생한 SVB 및 크레디트스위스(CS) 사태 등으로 국제금융시장의 불확실성이 확대되고 있지만 현재까지 국내 은행의 부실채권비율 및 연체율, BIS 자본비율, 충당금 적립 비율, 유동성커버리지비율(LCR) 등 건전성 지표는 대체로 양호한 수준이라고 평가했다.

김영주 금감원 부원장보는 "올 해 은행산업의 안정성 강화에 중점을 두는 한편 금융산업 경쟁력 강화와 국민과의 상생금융 확대를 위한 제도 개선을 적극 추진하겠다"며 "SVB 파산 사례처럼 해외서 발생한 불안 요인이 국내 금융시장 시스템리스크로 전이되지 않도록 잠재리스크 요인에 대한 점검을 강화해 나가겠다"고 말했다.

은행별 보유 자산의 특성을 반영한 테마별 스트레스테스트도 강화한다. 은행의 예상손실을 전망하고 적정성 점검 체계를 제도화한다. 또 해외 감독 당국 사례 등을 참고해 스트레스테스트를 활용한 자본적정성 감독 방안을 마련할 방침이다.

고물가·고환율·고금리 등 3고(高) 불안요인이 시스템리스크로 전이되지 않도록 선제적 대응 강화에도 나선다. 금감원은 대형 은행지주·은행의 자체정상화계획 운영 내실화 및 이행여부를 상시점검하되 금융시장 변동성 확대 및 자금시장 경색에 대응해 은행의 자금 공급기능이 축소되지 않도록 규제 유연화도 추진한다.

신용위험평가시 업종별 특성을 고려한 평가지표를 마련하고 재무추정을 통한 미래전망을 반영하는 등 평가지표도 정교화할 방침이다.

은행 개혁과 관련 은행권 경쟁촉진 및 구조개선, 성과급·퇴직금 등 보수체계, 손실흡수능력 제고, 비이자 비중 확대, 금리체계 개선, 사회공헌 활성화 등 6대 과제도 차질없이 추진해 당초 계획대로 6월 말께 최종 결과를 발표할 예정이다.

김 부원장보는 "금리 상승으로 인한 이자부담 가중 등으로 가계와 기업의 어려움이 커지고 있어 은행의 상생금융 확대가 필요하다"고 말했다.

이남의 기자 namy85@mt.co.kr
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