금융 충격 대응력 높인다…은행 자본·충당금 확대 추진

김소영 금융위원회 부위원장이 지난 15일 서울 정부서울청사에서 열린 은행권 경영 영업 관행 제도 개선 실무작업반 제3차 회의에서 은행권 손실흡수능력 제고를 위한 건전성 제도 정비방향을 논의하고 있다. (사진=금융위원회)

실리콘밸리은행(SVB)과 시그니처은행 등 최근 잇단 미국 은행 파산 사태가 불거지자 국내 금융당국이 은행권의 위기 대응 강화에 나섰다. 작년부터 글로벌 금융시장 불확실성이 커진데다 국내 금융사의 자본비율 하락 가능성과 연체율 상승으로 자산건정성 악화 우려가 커진 게 주효하다.

금융위원회와 금융감독원은 지난 15일 정부서울청사에서 김소영 금융위 부위원장 주재로 제3차 은행권 경영·영업 관행·제도 개선 실무작업반 회의를 열고 은행권 손실 흡수능력 제고를 위해 자본금과 충당금 관련 건전성 제고 방안을 논의했다고 16일 밝혔다.

당국은 우선 연내 경기대응완충자본(CCyB) 부과를 적극 검토하기로 했다.

경기대응완충자본은 신용팽창기에 은행에 추가자본 0~2.5%를 적립토록 하고 신용경색 시 자본적립 의무를 완화해 사용하도록 하는 제도다. 바젤Ⅲ 자본규제 일환으로 지난 2016년 도입했으나 현재 적립수준은 0%다.

금융당국은 급증한 여신의 부실화 가능성에 대비해 2~3분기 중 추가자본적립의무를 부과하는 방안을 검토하기로 했다. 여기에 추가로 적립신호가 발생하지 않아도 예상치 못한 외부충격에 대비하기 위해 상시적으로 자본 완충력을 유지하는 경기중립적 경기대응완충자본 도입을 금융위 의결을 거쳐 추진키로 했다.

주기적으로 은행이 실시하는 스트레스 테스트 결과 등에 따라 차등적으로 추가자본적립 의무를 부과하는 '스트레스 완충자본 제도' 도입도 추진한다. 테스트 결과가 미흡하면 추가자본 적립의무를 부과할 수 있도록 은행업 감독규정을 개정해 법적근거를 신설하기로 했다.

또 은행 스트레스 테스트 신뢰성을 높이기 위해 테스트 전 과정을 검증하고 사후관리를 강화하는 제도도 함께 병행한다.

기존 추진해온 특별대손준비금 적립요구권 도입과 예상손실 전망모형 점검체계 구축을 위해 은행업 감독규정 개정도 준비하고 있다.

김소영 금융위 부위원장은 “최근 SVB에 이어 시그니처 은행까지 폐쇄됐으나 우리 금융시장에 미치는 영향은 제한적”이라면서도 “향후 시장 변동성이 확대될 가능성을 배제할 수 없는 만큼 높은 경각심을 갖고 관계기관과 함께 시장 상황을 실시간 모니터링하는 등 금융안정 유지에 총력을 다하겠다”고 강조했다.

또 최근 SVB 파산 사태로 스몰 라이선스 도입 등에 영향이 있는 것 아니냐는 지적에 대해서는 “당국은 금융안정과 소비자보호를 전제로 은행권 내 실질적 경쟁을 촉진하는 방안을 검토하고 있으며 당초 계획대로 6월 말까지 개선방안을 마련할 것”이라고 설명했다.

배옥진기자 withok@etnews.com