‘SVB 사태’ 국내 시중은행도 긴장…"외화가용 자금 파악중" [SVB 사태 여진]

은행권 리스크 전이 막으려 촉각
사업별 익스포져 현황 파악 나서
미국 최종 금리 속도조절 가능성에 "국내 영향 염두에 두고 보수적 대응"

미국 스타트업 전문은행 실리콘밸리은행(SVB)의 파산이 국내 금융권에 미칠 영향이 주목되는 가운데 시중은행들도 '긴장 모드'다. SVB와 자산 운용 형태가 상이하고 미국 연방예금보험공사가 예금자 전면 보호 조치를 즉각 시행해 파장이 크지 않을 것으로 예상하지만 만일을 대비해 사업그룹별 익스포저 현황 등을 살피며 리스크 전이를 막기 위해 실시간 모니터링에 나섰다.

14일 은행권에 따르면 현재 시중은행들은 SVB 사태로 발생할 수 있는 시장 리스크 전이를 방지하기 위해 사업그룹별 익스포져 현황을 파악하고 있는 것으로 알려졌다. 크레딧라인 점검 등 외화가용 자금 현황도 함께 파악 중이다.

시중은행 관계자는 "SVB를 무너트린 가파른 금리 인상의 여파가 시차를 두고 발생하고 있고 미국의 최종 금리 수준 및 속도 조절이 우리나라에 미칠 영향도 염두하고 있다"며 "이에 단기적으로 리스크 관리에 주안을 두고 보수적으로 대응하고 중장기적으로는 금리 인상 여파에 따른 경기 둔화 및 침체 측면을 주시해나갈 계획"이라고 밝혔다.

SVB의 파산이 국내 금융은행의 시스템 리스크로 확산할 가능성을 매우 낮게 보고 있지만 마냥 안심할 수는 없는 상황이다.

SVB는 코로나19 기간 풀린 유동성이 미국 스타트업에 몰리며 덩치를 키웠다. 지난 2021년 SVB의 총예금은 86%나 급증했다. 이후 늘어난 자금을 미국 국채와 주택저당증권 등에 투자했다.

그러나 물가 상승을 잡기 위한 미국 연준의 공격적인 금리 인상에 자금줄이 마른 스타트업 들의 SVB 예금 인출이 가속화했고 이에 대응하기 위해 보유자산을 매각하는 과정에서 SVB는 급락한 채권에 큰 손실을 입었다. SVB의 재정 건전성이 위협받자 남아있는 스타트업도 대규모 예금 인출을 시도했고 결국 미국 금융당국은 SVB 폐쇄를 결정했다.

다만 지난 12일 미국 연방예금보험공사가 SVB 사태에 예금자 전면 보호 조치를 즉각적으로 시행하면서 리스크 전이 가능성이 낮아졌다.

시중은행 관계자는 "현재 한국은행을 비롯한 여러 기관에서 시장 상황 점검회의를 해서 위기 점검을 했고 미 연방예금보험공사가 예금자 전면 보호조치를 즉각적으로 시행했기 때문에 금융권 전반의 시스템 리스크로 확산할 가능성이 크지 않은 것으로 평가된다"고 말했다.

국내은행의 예금 비중 특성상 뱅크런 가능성도 낮다. 기업보다는 가계, 고액보다는 소액 예금의 비중이 절대적이기 때문이다. 실제 지난해 1·4분기 말 기준 국내 은행의 저축성예금 계좌 238만6440개 중 99.5%(237만4540개)가 상대적으로 소액인 1억원 이하로 집계됐다.