한은 "국제금융시장서 1월 이후 투자심리 개선돼"

원·달러 환율 하락...美 고용지표 발표 후 하락폭 축소
외국인 주식자금 순유입 확대
반면 채권자금은 순유출 확대된 모습
국내은행 차입 가산금리 및 CDS프리미엄은 하락

[파이낸셜뉴스] 한국은행이 국제금융시장에 대해 "글로벌 통화 긴축 우려 완화, 중국의 경기 회복 기대 등으로 투자심리가 회복되는 모습을 보였다"고 9일 언급했다.

한은이 이날 발표한 '2023년 1월 이후 국제금융·외환시장 동향'에 따르면 주요 선진국의 국채 10년물 금리는 대체로 하락세를 나타냈다. 미국채는 물가상승세 둔화 등으로 금리 하락세를 보이다가 고용 호조 등의 요인으로 하락 폭이 축소되며 이달 7일 기준 3.67%의 금리를 기록했다. 독일채 및 영국채는 에너지 가격 하락 등으로 긴축 우려가 완화되면서 지난 7일 기준 각각 2.35%, 3.32%의 금리를 나타냈다.

주요 신흥국 금리는 국가별로 등락이 엇갈리는 모습을 보였다.

멕시코는 정책금리 정점 도달 기대 등으로 0.35%포인트 하락했다. 반면 튀르키예는 고물가 지속으로 1.76%포인트, 브라질은 재정건전성 우려 등으로 0.75%포인트 상승했다.

선진국 및 신흥국 주가는 국가별로 달랐으나 대체로 상승세를 보였다.

모건스탠리케피털인터내셔널(MSCI) 선진국 지수는 8.4%로 큰 폭 상승했고, MSCI 신흥국 지수 또한 6.2% 상승했다.

미 달러화는 연준의 긴축 완화 기대 등으로 약세를 보였으며 달러인덱스(DXY)가 0.1% 떨어졌다. 엔화는 일본은행의 통화정책에 대한 기대 변화에 따라 등락하다가 보합세를 보였으며, 중국 위안화는 중국의 방역 정책 전환 등에 따른 경기 회복 기대 등으로 강세를 보였다.

원·달러 환율은 미 달러화 약세, 외국인의 국내주식매입자금 환전 수요 등으로 하락하다가 시장의 예상보다 견고한 미국 1월 고용지표 발표 이후 하락폭이 대부분 축소됐다. 미 연준 긴축지속 우려가 재부각된 영향이다. 12월말 1264.5원에서 7일 1255.3원으로 떨어지며 원화가치가 0.7% 상승했다.

원·달러 스왑레이트(3개월)는 내외금리차 역전폭 확대와 외국인의 NDF(역외차액결제선물환) 매도 및 거주자의 해외투자 관련 외화자금수요등으로 40bp(1bp=0.01%포인트) 하락했다.

1월중 외국인의 국내 증권투자자금은 -3억4000만 달러로 순유출 규모가 축소됐다. 주식자금의 경우 연준의 금리인상 속도 완화 및 중국 경기 회복 기대 등에 따른 투자심리 개선의 영향으로 유입폭이 확대된 것으로 나타났다. 다만 채권자금은 공공자금을 중심으로 순유출 규모가 확대됐다.

한편 한국 국채의 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 지난달 월평균 44bp로 집계됐다. 12월(53)보다 9포인트 하락한 수치다. 채권을 발행한 기관이나 국가의 신용위험도가 낮아질수록 CDS 프리미엄 또한 떨어진다.