금감원, '증권사 유동성 리스크' 손본다…불법 주식리딩방 제보자 포상

[금감원 업무계획] 유동성비율 산정시 스트레스 상황 등 반영
증권사 공매도 업무 점검…사모펀드 심사시스템 전산화

이복현 금융감독원장 2023.1.26/뉴스1 ⓒ News1 송원영 기자

(서울=뉴스1) 유새슬 기자 = 금융감독원은 작년 하반기 일부 중소형 증권사에서 발생한 유동성 문제를 근절하기 위해 증권사의 유동성리스크 관리체계 개편에 나선다. 불공정거래를 엄단하고 자본시장에 대한 투자자들의 신뢰도를 높이는 한편 사모펀드 심사 적체를 해소하기 위해 관련 시스템을 획기적으로 개선한다는 방침이다.

이복현 금감원장은 6일 이같은 내용이 담긴 '2023 업무계획'을 공개했다.

◇증권사 유동성리스크 집중 관리…유동성 비율 산정 방식 변경

지난해 레고랜드 채무 불이행 사태로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 단기자금시장이 경색되면서 일부 중소형 증권사들을 중심으로 자금난이 확산했다. 이에 금융당국은 PF-ABCP(자산유동화기업어음)를 매입하는 방식으로 유동성 지원에 나선 바 있다.

이복현 원장은 이와 관련해 지난달 임원회의에서 "그간 부동산 PF 및 단기금융시장 변동성이 확대되면서 유동성에 어려움을 겪은 일부 증권사의 경우 임직원들의 성과급 지급 및 현금배당 등에서 보다 신중할 필요가 있다"고 경고하기도 했다.

유동성 문제 원인을 종합적으로 진단한 금감원은 현재 증권사 유동성 지표는 위기상황을 적시에 반영하지 못하는 문제점이 있다고 결론내렸다. 증권사의 위기대응능력을 제고하기 위해 유동성리스크 관리체계를 개편하기로 했다는 게 이 원장의 설명이다.

개편 방향은 유동성 비율을 산정할 때 단기자금시장 경색과 같은 스트레스 상황을 반영하거나, 채무보증과 같은 주요 리스크 요인을 고려한 지표를 도입하는 방안 등이 거론된다.

◇불공정거래 엄단…투자자 신뢰 제고해 자본시장 활성화

금감원은 자본시장에 대한 투자자들의 신뢰가 시장의 발전을 이끈다는 인식에 따라 불공정거래를 엄단하겠다고 밝혔다. 이는 윤석열 대통령이 지난달 금융위 업무보고에서 당부한 내용이기도 하다.

불법 주식리딩방 제보자를 적극 포상하고 사모 전환사채(CB)를 악용한 불공정거래 가능성을 미연에 방지할 방침이다. 특히 사모 CB 발행기업, 한계기업처럼 불공정거래 발생 위험도가 높은 사례를 선별해 모니터링하고 집중 조사한다는 계획이다.

이 원장은 유관기관과 조사정보 공유시스템을 구축하는 등 금감원 조사·공시·회계 부문의 역량을 총동원해 "중대교란사범을 포착해 엄벌하겠다"고 강조했다.

금감원은 공매도 목적 대차거래정보 보고 시스템을 구축하고 증권사의 공매도 업무 프로세스도 직접 점검한다.

리서치보고서 신뢰도를 높이기 위해 독립적인 리서치회사도 도입하겠다는 방침이다. 토큰증권의 발행·유통을 위한 규정과 서식을 마련하고 외국인 투자자를 위한 영문공시를 확대한다.

회계 위반 행위의 중대성이 큰 기업에 대해서는 내부회계관리제도 감리를 실시하고 회계법인 감독 행위를 감사 품질 중심으로 강화할 방침이다.

◇사모펀드 심사 시스템 전산화…외국인 투자제도 개선 박차

금감원은 이밖에 외국·일반 사모펀드의 등록 및 보고에 대한 심사 프로세스를 획기적으로 개선할 방침이다.

먼저 외국펀드를 심사할 때는 '외국펀드 등록·관리 시스템(가칭)'을 개발해 등록신청·심사·결과통보 등 등록심사의 전 과정을 전산화하고, 일반사모펀드 심사 시스템도 전면 개편할 예정이다.

상반기 중 전산시스템을 구축·개편해 파일럿 테스트를 거쳐 올해 하반기에는 새 시스템을 적용할 계획이다.

금융위와 함께 대체거래소(ATS) 인가 심사도 신속하게 진행하고 외국인 투자등록제 폐지와 같은 외국인 투자제도 개선 작업에도 박차를 가할 전망이다.

yooss@news1.kr