'초단타 매매' 美 시타델증권 119억 과징금

'고빈도 알고리즘 매매' 첫 제재…매매시스템 이용 시장 교란

금융당국이 주식 매매 시스템을 이용해 가격을 왜곡한 미국의 헤지펀드 '시타델' 계열사 시타델증권에 119억원의 과징금을 부과했습니다. 

금융위원회 증권선물위원회(이하 증선위)는 26일 김소영 증선위원장(금융위 부위원장) 주재로 정례회의를 열고 자본시장법을 위반한 시타델증권에 118억8000만원 과징금을 의결했습니다.

국내에서 고빈도 알고리즘 매매를 수행하다가 시장질서 교란행위로 과징금을 부과받은 것은 시타델증권이 처음입니다.

증선위에 따르면 시타델증권은 알고리즘을 이용한 '고빈도 매매'(High Frequency Trading·HFT)로 2017년 10월부터 2018년 5월까지 264개 종목에 허수주문을 낸 후 빠지는 단타 거래로 시세를 조종했습니다.

고빈도 매매는 컴퓨터가 짧은 시간에 수많은 주문을 내는 매매 기법의 일종으로 초단타 매매로도 불리며, 고성능 컴퓨터로 1초에도 수백~수천번의 주문을 낼 수 있습니다.

일례로 2018년 5월에는 A 주식에 대해 고가·물량소진 매수 주문 19회, 호가공백 메우기 15회 등 모두 34회 매수 주문을 내 해당 주식의 주가가 약 3.5% 오르는 가격 왜곡이 발생하기도 했습니다. 

시타델증권은 이같은 거래를 해당 기간 하루 평균 1천422개 종목을 대상으로 5천억원이 넘는 규모로 한 것으로 파악됐습니다.

증선위 관계자는 "시장 질서 교란 행위 규제 취지, 한국 주식시장 특성, 거래시간·횟수·비중 등을 고려했을 때 시타델증권의 매매 양태는 시장 질서 교란 행위에 해당한다"고 밝혔습니다.

이어 "IT 기술이 발달하면서 이같은 방식의 거래가 늘고 있다"며 "투자자 보호를 위해 향후 고빈도 알고리즘 매매에 대한 시장위험 관리를 앞으로 강화해 나가겠다"고 말했습니다.

한편 시타델증권의 모회사 시타델은 1990년 시카고에서 출발해 운용자산만 모두 590억달러, 우리 돈 77조원에 달하는 초대형 헤지펀드로 작년 증시 하락에도 11월 말까지 32% 수익률을 기록했습니다.

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