내년 비은행 유동성 비상…자본 비율 못 맞추는 곳도

기사내용 요약
일반은행, 비은행 자본비율 아직은 양호
내년 마이너스 성장시 은행 자본비율이 급락

[서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 15일 오전 서울시내 한 시중은행에 정기예금 금리 안내문이 붙어 있다. 저축은행과 지방은행 등에 이어 시중은행의 예금금리도 5%를 넘어섰다. 은행권에 따르면 이날 국민은행 'KB STAR 정기예금'은 1년 만기 기준 최고 연 5.01% 금리를 제공한다. NH농협은행의 'NH올원e예금'도 이날 기준 연 5.1%의 금리가 적용된다. 2022.11.15. jhope@newsis.com

[서울=뉴시스] 류난영 기자 = 내년 성장률이 마이너스를 기록하고, 주식과 주택가격 등이 큰 폭 하락하는 최악의 상황이 올 경우 비은행 자본비율이 규제선 아래로 내려갈 것이라는 분석이 나왔다.

한국은행은 22일 열린 금융통화위원회에서 이 같은 내용의 '2022년 하반기 금융안정보고서'를 의결했다.

일반은행의 자본비율은 규제수준을 크게 상회하는 등 적정 수준을 유지하고 있고, 비은행금융기관의 경우 대부분의 업권에서 자본적정성 비율이 하락했으나 모든 업권의 자본비율이 감독기준을 상회하는 등 양호한 수준을 유지하고 있다.

업권별 총자본비율은 은행이 지난해 3분기 18.0%에서 올해 3분기 16.7%로 소폭 하락했다. 비은행금융기관은 여신전문(18.6%→17.8%), 저축은행(13.8%→12.9%), 생명보험(262.2%→200.1%), 증권(762.7%→708.4%) 등으로 나타났다.

금융감독원이 권고한 재무건선성 비율은 은행은 8%, 상호금융조합 순자본비율(감독기준 2%·새마을금고는 4%·농협은 5%), 여신전문금융회사 조정자기자본비율(7%·신용카드회사는 8%), 저축은행 BIS자기자본비율(7%·자산총액 1조원 이상은 8%), 보험회사 위험기준 자기자본비율(100%), 증권회사 순자본비율(100%) 등이다.

한은은 내년 경제성장률이 -0.3%를 기록하고 주식과 주택가격이 최고점 대비 각각 50%, 20% 하락하는 극심한 충격을 가정하고 스트레스테스트를 실시했다.

그 결과 결과 비은행 자본비율이 급락해 일부는 규제선 하회하는 것으로 나타났다. 업권별로는 은행이 15.5%에서 14.4%로 소폭 하락하는 것으로 추산됐다. 또 저축은행은 12.9%에서 8.1%로, 여전사는 16.6%에서 12.3%로, 보험사는 205.7%에서 183.6%로, 증권사는 708.4%에서 489.0%로 큰 폭 하락할 것으로 예상됐다.

한은 관계자는 "다만 보험회사의 경우 내년부터 자산과 부채 모두를 시가평가하는 신지급여력제도(K-ICS) 도입시 금리 상승이 보험회사의 부채가치를 낮춰 자본비율의 금리 민감도가 다소 낮아질 것으로 예상된다"고 말했다.

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